Сравнение HDPMX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и FTSIX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
HDPMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
HDPMX
FTSIX
Сравнение HDPMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.42 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.73 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и FTSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и FTSIX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности FTSIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и FTSIX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -42.12% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -13.29% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -27.57% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -4.50% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -7.80% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.29% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и FTSIX
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.75% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 11.27% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 20.15% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 19.14% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 23.49% | +6.85% |