Сравнение HDPBX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -5.30% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 30.72% | -9.38% | 24.73% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HDPBX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.74% против 19.12% соответственно.
HDPBX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 15.74%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и PAGRX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
HDPBX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
HDPBX
PAGRX
Сравнение HDPBX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.74 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.49 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.21 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 16.28 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и PAGRX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.21% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и PAGRX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -55.87% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.80% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -36.52% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -38.01% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.77% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.09% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.73% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и PAGRX
Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.90%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.77% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 13.91% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 25.69% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 24.53% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 24.49% | -5.25% |