Сравнение HDPBX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -8.39% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 30.72% | -9.38% | 22.35% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 8.16% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.
HDPBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 15.35%
YFSIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и YFSIX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
HDPBX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
HDPBX
YFSIX
Сравнение HDPBX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.42 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и YFSIX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.39% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и YFSIX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -35.10% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.20% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.14% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -11.03% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.93% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.38% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и YFSIX
Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 4.57%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 9.23% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 19.89% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 21.29% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.11% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.20% | +3.01% |