Сравнение HDMV с QLTI
HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HDMV returned 11.67% vs 6.39% for QLTI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.
Доходность
Сравнение доходности HDMV и QLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью 0.42%.
HDMV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
QLTI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDMV и QLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 6.03% | 29.31% | -5.64% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.42% | 17.12% | -7.94% |
Correlation
The correlation between HDMV and QLTI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between HDMV and QLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDMV vs. QLTI — Ранг доходности на риск
HDMV
QLTI
Сравнение HDMV c QLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDMV | QLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.47 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 1.30 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDMV и QLTI
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и QLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDMV | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -14.82% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -13.72% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -5.08% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.83% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.93% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и QLTI
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 3.43%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDMV | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.67% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.83% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 15.47% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.70% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 16.70% | -3.47% |
Сравнение комиссий HDMV и QLTI
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QLTI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и QLTI
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности QLTI в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 6.22% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDMV and QLTI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTI has higher volatility (4.67%) compared to HDMV (3.43%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs QLTI's -14.82%.
On 1-year performance, HDMV leads with 11.67% vs 6.39% for QLTI. On fees, QLTI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDMV has performed better with a 11.67% return vs 6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLTI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.
HDMV has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 0.52% for QLTI.
They also come from different issuers: First Trust and GMO. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.60% for QLTI.
HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDMV и QLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор