PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с QLTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и GMO International Quality ETF (QLTI).

HDMV и QLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HDMV и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDMV и QLTI

2026 (YTD)20252024
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%-4.95%
QLTI
GMO International Quality ETF		-5.05%17.12%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -5.05%.

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

QLTI

1 день
1.14%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.23%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с CILQLTI с FDTQLTI с VIDI

Сравнение комиссий HDMV и QLTI

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QLTI в 0.60%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
QLTI
GMO International Quality ETF

Доходность на риск

HDMV vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVQLTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.45

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.75

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.57

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

2.06

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.45

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между HDMV и QLTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и QLTI

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности QLTI в 0.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.54%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и QLTI

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и QLTI.

Загрузка...

Показатели просадок

HDMVQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-14.82%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.72%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-10.24%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.33%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.79%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и QLTI

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDMVQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.24%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

10.81%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

16.85%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.23%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.23%

-3.00%