PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

HDMV и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HDMV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDMV и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий HDMV и QCLN

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

HDMV vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.63

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.97

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

12.27

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.19

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.27

Корреляция

Корреляция между HDMV и QCLN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и QCLN

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и QCLN

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

HDMVQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-76.18%

+44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-16.18%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-69.49%

+45.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-45.67%

+40.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-43.54%

+36.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.24%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDMVQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

13.73%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

27.33%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

37.76%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

37.87%

-25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

34.62%

-21.39%