Сравнение HDMV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
HDMV и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -6.33% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и KNG
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
HDMV vs. KNG — Ранг доходности на риск
HDMV
KNG
Сравнение HDMV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.38 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.64 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.47 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 1.70 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.38 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и KNG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и KNG
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и KNG
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -35.12% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -10.55% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -18.20% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.79% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.10% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.94% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и KNG
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.36% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 7.47% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.64% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 13.63% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 17.30% | -4.07% |