PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDMV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. HDMV is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 7.43%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDMV показывает доходность 9.34%, а KNG немного ниже – 9.14%.

HDMV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.20%
С начала года
9.34%
1 год
14.23%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		9.34%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.25%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between HDMV and KNG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.63

The correlation between HDMV and KNG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDMV и KNG

Секторы
HDMV
KNG

Финансовые услуги

24.5%
12.8%

Промышленность

15.4%
20.2%

Коммунальные услуги

14.4%
5.7%

Недвижимость

13.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

13.1%
23.6%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Здравоохранение

3.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%
5.3%

Энергетика

1.7%
2.9%

Сырьевые материалы

1.0%
10.2%

Технологии

0.9%
4.6%

Финансовые услуги

HDMV
24.5%
KNG
12.8%

Промышленность

HDMV
15.4%
KNG
20.2%

Коммунальные услуги

HDMV
14.4%
KNG
5.7%

Недвижимость

HDMV
13.7%
KNG
4.6%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.1%
KNG
23.6%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.5%
KNG

-

Здравоохранение

HDMV
3.2%
KNG
10.2%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
KNG
5.3%

Энергетика

HDMV
1.7%
KNG
2.9%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
KNG
10.2%

Технологии

HDMV
0.9%
KNG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

HDMV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.18

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.82

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

3.67

+0.89

HDMV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и KNG

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-35.12%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.61%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-14.24%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-18.20%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.41%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.10%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.43%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и KNG

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 2.91%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.20%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.16%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

10.73%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

13.64%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

17.14%

-3.93%

Сравнение комиссий HDMV и KNG

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и KNG

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.08%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and KNG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to HDMV (2.91%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, HDMV leads with 7.43% vs 6.03% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDMV has performed better with a 7.43% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.08% for HDMV.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.75% for KNG.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор