PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. HDMV is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.35%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-6.33%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between HDMV and KNG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.64

The correlation between HDMV and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и KNG

Секторы
HDMV
KNG

Финансовые услуги

24.4%
12.7%

Промышленность

15.2%
20.3%

Коммунальные услуги

14.6%
6.1%

Недвижимость

13.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

13.0%
23.5%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Здравоохранение

3.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
5.5%

Энергетика

1.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.0%
10.2%

Технологии

0.9%
4.3%

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
KNG
12.7%

Промышленность

HDMV
15.2%
KNG
20.3%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
KNG
6.1%

Недвижимость

HDMV
13.8%
KNG
4.4%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
KNG
23.5%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
KNG

-

Здравоохранение

HDMV
3.1%
KNG
10.1%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
KNG
5.5%

Энергетика

HDMV
1.8%
KNG
3.0%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
KNG
10.2%

Технологии

HDMV
0.9%
KNG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

HDMV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.85

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.32

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.61

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HDMV и KNG

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-35.12%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.61%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-14.24%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-18.20%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.03%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.13%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.33%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и KNG

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.26%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.44%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.22%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

13.60%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

17.18%

-3.95%

Сравнение комиссий HDMV и KNG

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и KNG

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and KNG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.69%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, HDMV leads with 6.35% vs 4.50% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDMV has performed better with a 6.35% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 4.69% for HDMV.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор