PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDMV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HDMV returned 14.23% vs 38.07% for JIVE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

HDMV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.20%
С начала года
9.34%
1 год
14.23%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		9.34%29.31%2.99%5.19%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between HDMV and JIVE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between HDMV and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и JIVE

Секторы
HDMV
JIVE

Финансовые услуги

24.5%
37.6%

Промышленность

15.4%
10.2%

Коммунальные услуги

14.4%
2.4%

Недвижимость

13.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

13.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.2%

Здравоохранение

3.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.2%

Энергетика

1.7%
10.7%

Сырьевые материалы

1.0%
5.7%

Технологии

0.9%
11.7%

Финансовые услуги

HDMV
24.5%
JIVE
37.6%

Промышленность

HDMV
15.4%
JIVE
10.2%

Коммунальные услуги

HDMV
14.4%
JIVE
2.4%

Недвижимость

HDMV
13.7%
JIVE
2.4%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.1%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.5%
JIVE
4.2%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
JIVE
6.2%

Энергетика

HDMV
1.7%
JIVE
10.7%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
JIVE
5.7%

Технологии

HDMV
0.9%
JIVE
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

HDMV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.53

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.35

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.62

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

13.60

-9.03

HDMV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и JIVE

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-13.79%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.57%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.47%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-1.95%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.81%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и JIVE

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 2.91%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.14%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

13.17%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.13%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

15.09%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

15.09%

-1.88%

Сравнение комиссий HDMV и JIVE

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и JIVE

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.08%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and JIVE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to HDMV (2.91%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 14.23% for HDMV. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор