PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, HDMV returned 11.67% vs 32.28% for IFLO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

HDMV

1 день
0.46%
1 месяц
-0.66%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.63%
1 год
11.67%
3 года*
13.44%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и IFLO

2026 (YTD)2025
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		6.03%5.32%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between HDMV and IFLO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов HDMV и IFLO

Секторы
HDMV
IFLO

Финансовые услуги

24.5%
1.1%

Промышленность

15.4%
18.1%

Коммунальные услуги

14.4%
1.0%

Недвижимость

13.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

13.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.7%

Здравоохранение

3.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
13.8%

Энергетика

1.7%
12.1%

Сырьевые материалы

1.0%
11.3%

Технологии

0.9%
21.5%

Финансовые услуги

HDMV
24.5%
IFLO
1.1%

Промышленность

HDMV
15.4%
IFLO
18.1%

Коммунальные услуги

HDMV
14.4%
IFLO
1.0%

Недвижимость

HDMV
13.7%
IFLO
0.0%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.1%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.5%
IFLO
6.7%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
IFLO
13.8%

Энергетика

HDMV
1.7%
IFLO
12.1%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
IFLO
11.3%

Технологии

HDMV
0.9%
IFLO
21.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

HDMV vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

—

—

HDMV vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и IFLO

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-6.44%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.44%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.37%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-1.25%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

14.75%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

14.75%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

14.75%

-1.52%

Сравнение комиссий HDMV и IFLO

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и IFLO

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		6.22%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and IFLO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 11.67% for HDMV. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: First Trust and VictoryShares. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор