PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDMV с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с IFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, HDMV returned 15.22% vs 33.15% for IFLO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.73%.

HDMV

1 день
0.84%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
8.95%
С начала года
10.26%
1 год
15.22%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
15.77%
С начала года
18.73%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и IFLO

2026 (YTD)2025
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		10.26%5.32%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.73%13.12%

Correlation

The correlation between HDMV and IFLO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between HDMV and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и IFLO

Секторы
HDMV
IFLO

Финансовые услуги

24.5%
1.1%

Промышленность

15.4%
18.1%

Коммунальные услуги

14.4%
1.0%

Недвижимость

13.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

13.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.7%

Здравоохранение

3.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
13.8%

Энергетика

1.7%
12.1%

Сырьевые материалы

1.0%
11.3%

Технологии

0.9%
21.5%

Финансовые услуги

HDMV
24.5%
IFLO
1.1%

Промышленность

HDMV
15.4%
IFLO
18.1%

Коммунальные услуги

HDMV
14.4%
IFLO
1.0%

Недвижимость

HDMV
13.7%
IFLO
0.0%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.1%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.5%
IFLO
6.7%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
IFLO
13.8%

Энергетика

HDMV
1.7%
IFLO
12.1%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
IFLO
11.3%

Технологии

HDMV
0.9%
IFLO
21.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

HDMV vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.29

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.33

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

5.17

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

17.35

-12.46

HDMV vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и IFLO

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-6.44%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.44%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.89%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-1.30%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.92%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и IFLO

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 2.87%, в то время как у VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.18%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.01%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

14.55%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

14.51%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

14.51%

-1.30%

Сравнение комиссий HDMV и IFLO

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и IFLO

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.05%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and IFLO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.18%) compared to HDMV (2.87%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.15% vs 15.22% for HDMV. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.15% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: First Trust and VictoryShares. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор