Сравнение HDMV с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
HDMV и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и IDOG
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
HDMV vs. IDOG — Ранг доходности на риск
HDMV
IDOG
Сравнение HDMV c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.28 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.08 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.40 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 17.12 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.28 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и IDOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и IDOG
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и IDOG
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -37.32% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -10.80% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -25.31% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.60% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.03% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.22% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и IDOG
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.74% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.77% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 16.44% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 15.57% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 17.47% | -4.24% |