Сравнение HDMV с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
HDMV и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 17.53% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.85%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и IDEV
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Доходность на риск
HDMV vs. IDEV — Ранг доходности на риск
HDMV
IDEV
Сравнение HDMV c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.22 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.46 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 9.65 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и IDEV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и IDEV
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IDEV в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и IDEV
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -34.77% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -11.20% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -29.15% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.50% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.64% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.86% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и IDEV
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.31% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 10.99% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 17.14% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.12% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 17.26% | -4.03% |