PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с FID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from First Trust. HDMV is actively managed, while FID is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.75%/yr vs 7.64%/yr for FID. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 6.45%.

HDMV

1 день
0.46%
1 месяц
-0.66%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.63%
1 год
11.67%
3 года*
13.44%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

FID

1 день
0.86%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.45%
6 месяцев
5.99%
1 год
18.41%
3 года*
17.24%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		6.03%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.54%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		6.45%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between HDMV and FID is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.75

The correlation between HDMV and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и FID

Секторы
HDMV
FID

Финансовые услуги

24.5%
20.4%

Промышленность

15.4%
13.6%

Коммунальные услуги

14.4%
16.3%

Недвижимость

13.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

13.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.3%

Здравоохранение

3.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

2.7%
3.8%

Энергетика

1.7%
7.9%

Сырьевые материалы

1.0%
4.4%

Технологии

0.9%
6.3%

Финансовые услуги

HDMV
24.5%
FID
20.4%

Промышленность

HDMV
15.4%
FID
13.6%

Коммунальные услуги

HDMV
14.4%
FID
16.3%

Недвижимость

HDMV
13.7%
FID
9.1%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.1%
FID
3.7%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.5%
FID
11.3%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
FID
3.4%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
FID
3.8%

Энергетика

HDMV
1.7%
FID
7.9%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
FID
4.4%

Технологии

HDMV
0.9%
FID
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

HDMV vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.80

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.53

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.07

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

7.07

-3.24

HDMV vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и FID

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-39.79%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.93%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-10.97%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-29.13%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.04%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.42%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.61%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и FID

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеют волатильность 3.43% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.42%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.61%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.28%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

17.05%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

18.92%

-5.69%

Сравнение комиссий HDMV и FID

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и FID

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FID в 5.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		5.97%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		6.22%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and FID have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.43%) compared to FID (3.42%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 7.64% vs 6.75% for HDMV. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.64% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 5.97% for FID.

Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор