PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.31%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%3.65%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between HDMV and AVEM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.67

The correlation between HDMV and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и AVEM

Секторы
HDMV
AVEM

Финансовые услуги

24.4%
20.7%

Промышленность

15.2%
9.2%

Коммунальные услуги

14.6%
2.6%

Недвижимость

13.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

13.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.4%

Здравоохранение

3.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.2%

Энергетика

1.8%
5.1%

Сырьевые материалы

1.0%
8.1%

Технологии

0.9%
32.3%

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
AVEM
20.7%

Промышленность

HDMV
15.2%
AVEM
9.2%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
AVEM
2.6%

Недвижимость

HDMV
13.8%
AVEM
1.6%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
AVEM
3.1%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
AVEM
5.4%

Здравоохранение

HDMV
3.1%
AVEM
2.8%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
AVEM
9.2%

Энергетика

HDMV
1.8%
AVEM
5.1%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
AVEM
8.1%

Технологии

HDMV
0.9%
AVEM
32.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

HDMV vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.84

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.65

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.21

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

16.70

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.84

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HDMV и AVEM

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-36.05%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.13%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-18.02%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-34.00%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-1.39%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-10.09%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.30%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и AVEM

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 3.83%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

8.33%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

16.72%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

19.45%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

18.34%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

20.55%

-7.31%

Сравнение комиссий HDMV и AVEM

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и AVEM

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and AVEM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to HDMV (3.83%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 6.31% for HDMV. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.98% for AVEM.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор