PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

HDMV и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HDMV и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDMV и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%3.65%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий HDMV и AVEM

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

HDMV vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.89

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.95

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

11.45

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между HDMV и AVEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и AVEM

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и AVEM

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

HDMVAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-36.05%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.13%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-34.00%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-9.22%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.30%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.39%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и AVEM

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDMVAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.24%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

14.73%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

20.03%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

17.87%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

20.37%

-7.14%