PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

HDMV и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HDMV и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDMV и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий HDMV и AIRR

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

HDMV vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.29

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.99

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

5.06

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

17.74

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.29

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между HDMV и AIRR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и AIRR

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и AIRR

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

HDMVAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-42.37%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.09%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-27.95%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.14%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.50%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.73%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDMVAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

11.05%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

19.75%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

28.33%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

25.08%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

26.15%

-12.92%