PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDGE с ZIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDGE и ZIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGE и ZIVB


2026 (YTD)202520242023
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
11.86%1.50%-8.01%-18.13%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
-10.43%-10.71%9.27%51.65%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.


HDGE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
4.31%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-14.58%

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий HDGE и ZIVB

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.


Доходность на риск

HDGE vs. ZIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c ZIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGEZIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.39

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.35

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.49

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

-1.13

+1.43

HDGE vs. ZIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGEZIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.34

-1.00

Корреляция

Корреляция между HDGE и ZIVB составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и ZIVB

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%


TTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
69.20%53.44%30.68%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и ZIVB

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и ZIVB.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGEZIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-37.25%

-56.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-22.85%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.66%

-28.65%

-64.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.85%

-12.83%

-57.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

10.00%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и ZIVB

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGEZIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.39%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

14.82%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

29.53%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

29.89%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

29.89%

-6.38%