PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с YOLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs -31.81%/yr for YOLO. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.75%/yr for YOLO.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -21.21%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

YOLO

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-21.21%
1 год
27.45%
3 года*
0.99%
5 лет*
-31.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-17.86%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-21.21%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%

Correlation

The correlation between HDGE and YOLO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

-0.48

The correlation between HDGE and YOLO shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и YOLO

Секторы
HDGE
YOLO

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%

-

Здравоохранение

-1.7%
43.4%

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-3.9%
10.5%

Недвижимость

-13.7%
0.7%

Промышленность

-14.8%

-

Технологии

-19.1%

-

Финансовые услуги

-19.5%
25.4%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
0.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

YOLO

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
YOLO

-

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
YOLO
43.4%

Энергетика

HDGE
-2.5%
YOLO

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
YOLO

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
YOLO
10.5%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
YOLO
0.7%

Промышленность

HDGE
-14.8%
YOLO

-

Технологии

HDGE
-19.1%
YOLO

-

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
YOLO
25.4%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
YOLO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY

Доходность на риск

HDGE vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.37

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.20

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.67

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

1.12

-1.83

HDGE vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и YOLO

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-94.68%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-41.09%

+25.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-66.45%

+36.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-91.67%

+48.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-90.78%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-69.24%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

24.48%

-17.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и YOLO

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

14.10%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

38.69%

-24.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

75.28%

-56.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

53.98%

-29.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

51.28%

-27.83%

Сравнение комиссий HDGE и YOLO

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и YOLO

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and YOLO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (14.10%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs YOLO's -94.68%.

On 5-year performance, HDGE leads with -4.86% vs -31.81% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -4.86% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for YOLO.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while YOLO is Cannabis. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.75% for YOLO.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор