Сравнение HDGE с TSLS
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. HDGE is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -5.05%/yr vs -29.02%/yr for TSLS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.95%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
HDGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.78M | $1.19M | $1.12M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам HDGE и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -9.34% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 11.09% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between HDGE and TSLS is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between HDGE and TSLS has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. TSLS — Ранг доходности на риск
HDGE
TSLS
Сравнение HDGE c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.43 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.63 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и TSLS
Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, примерно равная максимальной просадке TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -90.73% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -37.90% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -84.16% | +52.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.05% | -87.02% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -64.50% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 28.18% | -20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и TSLS
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 7.96%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 16.58% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 34.04% | -18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 46.79% | -27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 58.93% | -34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 58.93% | -35.39% |
Сравнение комиссий HDGE и TSLS
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии TSLS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и TSLS
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and TSLS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to HDGE (7.96%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, HDGE leads with -5.05% vs -29.02% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -5.05% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.44% for TSLS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.95% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор