PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -4.67% vs -60.33% for TSDD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и TSDD

2026 (YTD)202520242023
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-5.18%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between HDGE and TSDD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.39

The correlation between HDGE and TSDD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и TSDD

Секторы
HDGE
TSDD

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%

-

Здравоохранение

-1.7%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-3.9%

-

Недвижимость

-13.7%

-

Промышленность

-14.8%

-

Технологии

-19.1%

-

Финансовые услуги

-19.5%

-

Потребительский циклический сектор

-24.0%
200.0%

Коммунальные услуги

HDGE

-

TSDD

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
TSDD

-

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
TSDD

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
TSDD

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
TSDD

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
TSDD

-

Недвижимость

HDGE
-13.7%
TSDD

-

Промышленность

HDGE
-14.8%
TSDD

-

Технологии

HDGE
-19.1%
TSDD

-

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
TSDD

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
TSDD
200.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

HDGE vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGETSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.68

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.81

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.87

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.10

+0.40

HDGE vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и TSDD

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGETSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-99.03%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-69.48%

+53.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-98.85%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-72.22%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

55.05%

-48.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и TSDD

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGETSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

34.22%

-27.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

62.91%

-48.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

89.36%

-70.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

114.44%

-90.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

114.44%

-90.99%

Сравнение комиссий HDGE и TSDD

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и TSDD

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности TSDD в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and TSDD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, HDGE leads with -4.67% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -4.67% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.60% for HDGE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and GraniteShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.95% for TSDD.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор