PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, HDGE returned -5.06%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%19.20%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between HDGE and SVIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.57

The correlation between HDGE and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

HDGE vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGESVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.95

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.46

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.21

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

3.50

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGESVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.16

-0.83

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SVIX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-79.30%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-42.69%

+30.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-79.30%

+49.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-56.14%

-36.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-31.60%

-38.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

14.75%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SVIX

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.41%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.38%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

41.05%

-28.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

54.75%

-36.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

66.27%

-42.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

66.27%

-42.71%

Сравнение комиссий HDGE и SVIX

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SVIX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SVIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -5.06% for HDGE. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор