PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDGE с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.


HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

SVIX

1 день
-2.39%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.07%
1 год
51.45%
3 года*
-5.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
-2.80%1.50%-8.01%-26.98%21.82%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
1.07%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between HDGE and SVIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.56

The correlation between HDGE and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

HDGE vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HDGESVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.21

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

3.44

-4.14

HDGE vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SVIX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HDGESVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-79.30%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-42.69%

+27.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-79.30%

+49.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-51.72%

-41.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-32.18%

-38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

14.99%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SVIX

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HDGESVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

11.40%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

43.72%

-29.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

55.42%

-37.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

65.88%

-41.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

65.88%

-42.43%

Сравнение комиссий HDGE и SVIX

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SVIX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HDGE and SVIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (11.40%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, HDGE leads with -3.04% vs -5.58% for SVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -3.04% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for SVIX.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: AdvisorShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор