Сравнение HDGE с SVIX
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. HDGE is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -4.06%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
HDGE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- -15.19%
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 6.12% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 21.82% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between HDGE and SVIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.57 |
The correlation between HDGE and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. SVIX — Ранг доходности на риск
HDGE
SVIX
Сравнение HDGE c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.32 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.76 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SVIX
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -79.30% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -42.69% | +30.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -79.30% | +49.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.03% | -56.20% | -36.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.17% | -31.87% | -38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 14.93% | -8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SVIX
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 5.85%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 16.67% | -10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 43.44% | -30.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 55.33% | -37.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 66.26% | -42.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 66.26% | -42.76% |
Сравнение комиссий HDGE и SVIX
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SVIX
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.29% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and SVIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.67%) compared to HDGE (5.85%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, HDGE leads with -4.06% vs -5.66% for SVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -4.06% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for SVIX.
HDGE is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: AdvisorShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор