Сравнение HDGE с SVIX
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. HDGE is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -3.04%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 21.82% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between HDGE and SVIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.56 |
The correlation between HDGE and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. SVIX — Ранг доходности на риск
HDGE
SVIX
Сравнение HDGE c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.21 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.44 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SVIX
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -79.30% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -42.69% | +27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -79.30% | +49.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -51.72% | -41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -32.18% | -38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 14.99% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SVIX
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.40% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 43.72% | -29.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 55.42% | -37.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 65.88% | -41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 65.88% | -42.43% |
Сравнение комиссий HDGE и SVIX
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SVIX
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and SVIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, HDGE leads with -3.04% vs -5.58% for SVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -3.04% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for SVIX.
HDGE is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: AdvisorShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор