PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. HDGE is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, HDGE returned -4.67% vs 38.68% for SFLO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 25.32%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

SFLO

1 день
1.05%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
22.06%
С начала года
25.32%
1 год
38.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SFLO

2026 (YTD)202520242023
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-2.09%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		25.32%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between HDGE and SFLO is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

-0.81

The correlation between HDGE and SFLO has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и SFLO

Секторы
HDGE
SFLO

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

-1.4%
1.7%

Здравоохранение

-1.7%
18.9%

Энергетика

-2.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

-3.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
4.4%

Недвижимость

-13.7%
0.1%

Промышленность

-14.8%
9.1%

Технологии

-19.1%
28.1%

Финансовые услуги

-19.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
17.2%

Коммунальные услуги

HDGE

-

SFLO
0.1%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
SFLO
1.7%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
SFLO
18.9%

Энергетика

HDGE
-2.5%
SFLO
13.4%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
SFLO
7.0%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
SFLO
4.4%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
SFLO
0.1%

Промышленность

HDGE
-14.8%
SFLO
9.1%

Технологии

HDGE
-19.1%
SFLO
28.1%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
SFLO
0.2%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
SFLO
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

HDGE vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.22

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.17

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

4.98

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

16.19

-16.89

HDGE vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SFLO

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-26.63%

-67.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-7.80%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

0.00%

-93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-4.20%

-66.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.39%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SFLO

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.39%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.45%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.47%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

20.44%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

20.44%

+3.01%

Сравнение комиссий HDGE и SFLO

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SFLO

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SFLO в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.74%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SFLO have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to SFLO (5.39%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 38.68% vs -4.67% for HDGE. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 38.68% return vs -4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.74% for SFLO.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Victory. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор