Сравнение HDGE с SARK
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -3.04%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.50%.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | 3.31% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between HDGE and SARK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between HDGE and SARK has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. SARK — Ранг доходности на риск
HDGE
SARK
Сравнение HDGE c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.48 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.84 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SARK
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -81.07% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -26.34% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -74.42% | +44.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -79.36% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -47.24% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 15.03% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SARK
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 8.83% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 26.97% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 36.11% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 55.89% | -31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 55.89% | -32.44% |
Сравнение комиссий HDGE и SARK
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SARK
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and SARK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, HDGE leads with -3.04% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -3.04% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: AdvisorShares and AXS. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.75% for SARK.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор