Сравнение HDGE с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
HDGE и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | 3.40% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и SARK
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
HDGE vs. SARK — Ранг доходности на риск
HDGE
SARK
Сравнение HDGE c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.74 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.95 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.59 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.73 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.74 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.19 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и SARK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SARK
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SARK
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -81.07% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -59.44% | +39.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -76.11% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -45.20% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 47.97% | -34.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SARK
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 12.41% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 27.16% | -14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 46.26% | -26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 56.94% | -32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 56.94% | -33.43% |