PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. HDGE is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -14.84%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: -14.84% против 13.01% соответственно.

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between HDGE and RWJ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

-0.84

The correlation between HDGE and RWJ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и RWJ

Секторы
HDGE
RWJ

Коммунальные услуги

-

0.9%

Сырьевые материалы

-1.3%
5.2%

Энергетика

-2.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

-3.3%
3.3%

Здравоохранение

-3.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
6.9%

Недвижимость

-9.0%
4.0%

Промышленность

-14.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
23.9%

Финансовые услуги

-23.5%
11.0%

Технологии

-26.1%
9.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

RWJ
0.9%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
RWJ
5.2%

Энергетика

HDGE
-2.5%
RWJ
7.4%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
RWJ
3.3%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
RWJ
11.2%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
RWJ
6.9%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
RWJ
4.0%

Промышленность

HDGE
-14.1%
RWJ
16.2%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
RWJ
23.9%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
RWJ
11.0%

Технологии

HDGE
-26.1%
RWJ
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

HDGE vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGERWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.03

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.91

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.48

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

11.12

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGERWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.03

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.50

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.46

-1.14

Просадки

Сравнение просадок HDGE и RWJ

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGERWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-55.97%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.31%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-29.29%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-29.29%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-51.33%

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

0.00%

-93.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-9.24%

-60.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.53%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и RWJ

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGERWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.66%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.35%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

19.40%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

23.72%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

26.14%

-2.58%

Сравнение комиссий HDGE и RWJ

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и RWJ

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and RWJ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to RWJ (4.66%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs -14.84% for HDGE. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs -14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.00% for RWJ.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор