PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с PLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с PLTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. HDGE is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, HDGE returned -0.65% vs -22.19% for PLTD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и PLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.23%.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

PLTD

1 день
6.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.78%
1 год
-22.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и PLTD

2026 (YTD)20252024
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%4.54%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		13.23%-70.53%-5.12%

Correlation

The correlation between HDGE and PLTD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с SMSTPLTD с ELISPLTD с BRKDPLTD с SHPLTD с CRSHPLTD с TSLS

Доходность на риск

HDGE vs. PLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c PLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEPLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.43

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.34

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.50

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.74

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. PLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа PLTD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и PLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEPLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.86

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HDGE и PLTD

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и PLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEPLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-77.34%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-44.79%

+32.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-71.01%

-22.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-59.43%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

30.14%

-23.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и PLTD

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.41%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEPLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

18.68%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

38.02%

-25.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

51.79%

-33.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

63.73%

-39.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

63.73%

-40.17%

Сравнение комиссий HDGE и PLTD

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и PLTD

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности PLTD в 3.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.26%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and PLTD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTD has higher volatility (18.68%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs PLTD's -77.34%.

On 1-year performance, HDGE leads with -0.65% vs -22.19% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -0.65% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.26% for PLTD.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.98% for PLTD.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и PLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор