PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с MSOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs -34.91%/yr for MSOS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -7.63%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

MSOS

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.73%
6 месяцев
-10.84%
С начала года
-7.63%
1 год
73.02%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-30.50%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-7.63%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%

Correlation

The correlation between HDGE and MSOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов HDGE и MSOS

Секторы
HDGE
MSOS

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%

-

Здравоохранение

-1.7%
2.5%

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-3.9%

-

Недвижимость

-13.7%
50.2%

Промышленность

-14.8%
29.6%

Технологии

-19.1%

-

Финансовые услуги

-19.5%

-

Потребительский циклический сектор

-24.0%
17.8%

Коммунальные услуги

HDGE

-

MSOS

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
MSOS

-

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
MSOS
2.5%

Энергетика

HDGE
-2.5%
MSOS

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
MSOS

-

Недвижимость

HDGE
-13.7%
MSOS
50.2%

Промышленность

HDGE
-14.8%
MSOS
29.6%

Технологии

HDGE
-19.1%
MSOS

-

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
MSOS
17.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с SNDL

Доходность на риск

HDGE vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.65

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.80

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.39

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

2.50

-3.21

HDGE vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и MSOS

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-96.25%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-52.91%

+37.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-81.71%

+52.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-94.49%

+51.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-92.06%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-72.08%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

29.25%

-22.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

16.96%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

57.02%

-43.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

112.25%

-93.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

78.35%

-54.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

73.82%

-50.37%

Сравнение комиссий HDGE и MSOS

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и MSOS

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and MSOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (16.96%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, HDGE leads with -4.86% vs -34.91% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -4.86% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for MSOS.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.74% for MSOS.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор