PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с MSOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -1.94%/yr vs -35.42%/yr for MSOS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -4.66%.

HDGE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.56%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-15.19%

MSOS

1 день
-3.85%
1 месяц
1.58%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.66%
1 год
118.45%
3 года*
-6.53%
5 лет*
-35.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		6.12%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-30.50%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-4.66%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%

Correlation

The correlation between HDGE and MSOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов HDGE и MSOS

Секторы
HDGE
MSOS

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

-1.2%
2.5%

Сырьевые материалы

-1.3%

-

Энергетика

-2.5%

-

Потребительский защитный сектор

-3.0%

-

Коммуникационные услуги

-6.1%

-

Недвижимость

-8.6%
50.2%

Промышленность

-13.9%
29.6%

Потребительский циклический сектор

-18.1%
17.8%

Технологии

-19.5%

-

Финансовые услуги

-25.3%

-

Коммунальные услуги

HDGE

-

MSOS

-

Здравоохранение

HDGE
-1.2%
MSOS
2.5%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
MSOS

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.0%
MSOS

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-6.1%
MSOS

-

Недвижимость

HDGE
-8.6%
MSOS
50.2%

Промышленность

HDGE
-13.9%
MSOS
29.6%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.1%
MSOS
17.8%

Технологии

HDGE
-19.5%
MSOS

-

Финансовые услуги

HDGE
-25.3%
MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF

Доходность на риск

HDGE vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.06

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.19

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.25

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

4.21

-3.77

HDGE vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и MSOS

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-96.25%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-52.91%

+40.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-81.71%

+52.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-94.95%

+51.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.03%

-91.80%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.17%

-71.87%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

28.27%

-22.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 5.85%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

22.12%

-16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

57.66%

-44.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

112.86%

-94.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

78.15%

-53.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

74.00%

-50.50%

Сравнение комиссий HDGE и MSOS

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и MSOS

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.29%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and MSOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.12%) compared to HDGE (5.85%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, HDGE leads with -1.94% vs -35.42% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -1.94% return vs -35.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for MSOS.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.74% for MSOS.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор