Сравнение HDGE с FIAT
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -2.08% vs -1.90% for FIAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.56% | 1.50% | -14.56% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between HDGE and FIAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. FIAT — Ранг доходности на риск
HDGE
FIAT
Сравнение HDGE c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.05 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.07 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.38 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и FIAT
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -70.50% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -42.26% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.20% | -51.21% | -41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -45.36% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 27.35% | -21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и FIAT
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.63%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 15.31% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 42.02% | -29.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 55.36% | -37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 60.50% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 60.50% | -36.94% |
Сравнение комиссий HDGE и FIAT
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и FIAT
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and FIAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to HDGE (6.63%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -2.08% for HDGE. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 3.38% for HDGE.
HDGE is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and YieldMax. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор