Сравнение HDGE с FIAT
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -4.67% vs 58.74% for FIAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -15.48% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between HDGE and FIAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. FIAT — Ранг доходности на риск
HDGE
FIAT
Сравнение HDGE c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.72 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.68 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и FIAT
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -70.50% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -34.22% | +18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -51.24% | -42.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -45.56% | -24.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 16.00% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и FIAT
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 13.83% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 43.70% | -29.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 52.71% | -34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 59.95% | -35.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 59.95% | -36.50% |
Сравнение комиссий HDGE и FIAT
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и FIAT
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and FIAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -4.67% for HDGE. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 3.60% for HDGE.
HDGE is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and YieldMax. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор