Сравнение HDGE с BEARX
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, HDGE returned -14.84%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDGE имеют среднегодовую доходность -14.84%, а акции BEARX немного впереди с -14.61%.
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам HDGE и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.56% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between HDGE and BEARX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between HDGE and BEARX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. BEARX — Ранг доходности на риск
HDGE
BEARX
Сравнение HDGE c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.99 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.86 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.70 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.72 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | -0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.02 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и BEARX
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -95.75% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -19.52% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -44.46% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -52.48% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -80.48% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.20% | -95.72% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -61.05% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 10.52% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и BEARX
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.87% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 8.77% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 11.34% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 16.97% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 16.67% | +6.89% |
Сравнение комиссий HDGE и BEARX
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и BEARX
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and BEARX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.63%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs BEARX's -95.75%.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор