Сравнение HDGE с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -14.58% против -13.59% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и BEARX
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
HDGE vs. BEARX — Ранг доходности на риск
HDGE
BEARX
Сравнение HDGE c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.82 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -1.12 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.44 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.54 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.82 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.60 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.01 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и BEARX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и BEARX
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и BEARX
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -95.38% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -26.53% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -48.32% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -78.77% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -95.04% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -60.85% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 21.58% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и BEARX
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.93% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 9.20% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 15.37% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 17.01% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 16.64% | +6.87% |