PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с DSMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -3.04%/yr vs 12.42%/yr for DSMC. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 19.55%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

DSMC

1 день
1.79%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
12.27%
С начала года
19.55%
1 год
27.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и DSMC

2026 (YTD)2025202420232022
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%-0.73%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		19.55%2.73%2.81%29.50%8.50%

Correlation

The correlation between HDGE and DSMC is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.84

The correlation between HDGE and DSMC has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и DSMC

Секторы
HDGE
DSMC

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%
3.4%

Здравоохранение

-1.7%
11.0%

Энергетика

-2.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

-3.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
9.0%

Недвижимость

-13.7%
0.4%

Промышленность

-14.8%
16.6%

Технологии

-19.1%
18.0%

Финансовые услуги

-19.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
18.7%

Коммунальные услуги

HDGE

-

DSMC

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
DSMC
3.4%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
DSMC
11.0%

Энергетика

HDGE
-2.5%
DSMC
14.4%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
DSMC
5.8%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
DSMC
9.0%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
DSMC
0.4%

Промышленность

HDGE
-14.8%
DSMC
16.6%

Технологии

HDGE
-19.1%
DSMC
18.0%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
DSMC
3.0%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
DSMC
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с AVUVDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с VFLO

Доходность на риск

HDGE vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEDSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.65

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.49

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.71

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

9.00

-9.70

HDGE vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DSMC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и DSMC

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEDSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-28.62%

-65.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-10.33%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-28.62%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

0.00%

-93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-5.85%

-64.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.10%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и DSMC

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEDSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.54%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.64%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.97%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

20.23%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

20.23%

+3.22%

Сравнение комиссий HDGE и DSMC

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии DSMC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и DSMC

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DSMC в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.10%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and DSMC have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to DSMC (4.54%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs DSMC's -28.62%.

On 3-year performance, DSMC leads with 12.42% vs -3.04% for HDGE. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSMC has performed better with a 12.42% return vs -3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.10% for DSMC.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while DSMC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Distillate. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.55% for DSMC.

DSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и DSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор