PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с DOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. HDGE is actively managed, while DOG is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -14.77%/yr vs -11.18%/yr for DOG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -14.77% против -11.18% соответственно.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between HDGE and DOG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.75

The correlation between HDGE and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и DOG

Секторы
HDGE
DOG

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.3%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.3%

-

Здравоохранение

-3.5%

-

Потребительский защитный сектор

-4.9%

-

Недвижимость

-9.0%

-

Промышленность

-14.1%

-

Потребительский циклический сектор

-18.6%

-

Финансовые услуги

-23.5%
81.2%

Технологии

-26.1%

-

Коммунальные услуги

HDGE

-

DOG

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
DOG

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
DOG

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
DOG

-

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
DOG

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
DOG

-

Недвижимость

HDGE
-9.0%
DOG

-

Промышленность

HDGE
-14.1%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
DOG

-

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
DOG
81.2%

Технологии

HDGE
-26.1%
DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

HDGE vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-1.05

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-1.42

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.87

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-1.43

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-1.05

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HDGE и DOG

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-92.69%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.63%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-28.77%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-33.99%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-70.79%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-92.61%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-66.39%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

8.89%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и DOG

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.98%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

9.37%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.13%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

14.79%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

17.49%

+6.07%

Сравнение комиссий HDGE и DOG

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и DOG

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DOG в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and DOG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs DOG's -92.69%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.18% vs -14.77% for HDGE. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.18% return vs -14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.32% for HDGE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.95% for DOG.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор