PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с CWS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -6.06%/yr vs 8.98%/yr for CWS. Their -0.64 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью 6.16%.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

CWS

1 день
0.63%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
10.01%
С начала года
6.16%
1 год
6.69%
3 года*
10.24%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
Всё время*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWS

AdvisorShares Focused Equity ETF
$352.73K$371.07K$674.11K

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

Сравнение доходности по годам HDGE и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		6.16%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%

Correlation

The correlation between HDGE and CWS is -0.60, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

-0.64

The correlation between HDGE and CWS has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и CWS

Секторы
HDGE
CWS

Коммунальные услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-1.5%
26.7%

Сырьевые материалы

-2.5%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-4.9%

-

Потребительский защитный сектор

-6.9%
4.3%

Промышленность

-10.0%
24.0%

Недвижимость

-10.4%

-

Финансовые услуги

-13.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

-22.3%
10.6%

Технологии

-31.0%
19.0%

Коммунальные услуги

HDGE

-

CWS
4.1%

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
CWS
26.7%

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
CWS

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
CWS

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
CWS

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
CWS
4.3%

Промышленность

HDGE
-10.0%
CWS
24.0%

Недвижимость

HDGE
-10.4%
CWS

-

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
CWS
11.1%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
CWS
10.6%

Технологии

HDGE
-31.0%
CWS
19.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B

Доходность на риск

HDGE vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGECWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.50

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.80

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.56

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

1.43

-2.99

HDGE vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и CWS

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGECWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-33.82%

-60.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-11.92%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-16.56%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-24.87%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

0.00%

-94.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-4.54%

-65.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

4.68%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и CWS

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGECWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.32%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

9.97%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

13.50%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

15.71%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

16.84%

+6.70%

Сравнение комиссий HDGE и CWS

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и CWS

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности CWS в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.29%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and CWS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (7.96%) compared to CWS (3.32%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.98% vs -6.06% for HDGE. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.98% return vs -6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.29% for CWS.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.77% for CWS.

CWS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор