PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с CWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 8.23%/yr for CWS. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью 0.21%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%

Correlation

The correlation between HDGE and CWS is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

-0.64

The correlation between HDGE and CWS has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и CWS

Секторы
HDGE
CWS

Коммунальные услуги

-

3.8%

Сырьевые материалы

-1.4%

-

Здравоохранение

-1.7%
24.2%

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-3.9%
4.3%

Недвижимость

-13.7%

-

Промышленность

-14.8%
23.8%

Технологии

-19.1%
19.5%

Финансовые услуги

-19.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
13.5%

Коммунальные услуги

HDGE

-

CWS
3.8%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
CWS

-

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
CWS
24.2%

Энергетика

HDGE
-2.5%
CWS

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
CWS

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
CWS
4.3%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
CWS

-

Промышленность

HDGE
-14.8%
CWS
23.8%

Технологии

HDGE
-19.1%
CWS
19.5%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
CWS
10.9%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
CWS
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B

Доходность на риск

HDGE vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGECWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.05

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.03

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.05

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.13

-0.58

HDGE vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и CWS

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGECWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-33.82%

-60.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-11.92%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-16.56%

-12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-24.87%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-4.30%

-89.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-4.55%

-65.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

4.83%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и CWS

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGECWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.92%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.49%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

13.54%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

15.72%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

16.87%

+6.58%

Сравнение комиссий HDGE и CWS

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и CWS

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности CWS в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and CWS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.23% vs -4.86% for HDGE. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.23% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.30% for CWS.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.77% for CWS.

CWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор