Сравнение HDGE с CWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).
HDGE и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и CWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -4.98%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и CWS
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.
Доходность на риск
HDGE vs. CWS — Ранг доходности на риск
HDGE
CWS
Сравнение HDGE c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.01 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.11 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.00 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.52 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.65 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и CWS составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и CWS
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CWS в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и CWS
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и CWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -33.82% | -60.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -11.92% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -24.87% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -9.25% | -83.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -4.51% | -65.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 4.08% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и CWS
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.92% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 10.35% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 16.31% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 15.64% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 16.96% | +6.55% |