PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. HDGE is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 6.53%/yr for CALF. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-9.15%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between HDGE and CALF is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

-0.81

The correlation between HDGE and CALF has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и CALF

Секторы
HDGE
CALF

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%
1.6%

Здравоохранение

-1.7%
9.7%

Энергетика

-2.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

-3.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
3.6%

Недвижимость

-13.7%
1.5%

Промышленность

-14.8%
5.4%

Технологии

-19.1%
32.4%

Финансовые услуги

-19.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
28.5%

Коммунальные услуги

HDGE

-

CALF

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
CALF
1.6%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
CALF
9.7%

Энергетика

HDGE
-2.5%
CALF
8.9%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
CALF
8.3%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
CALF
3.6%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
CALF
1.5%

Промышленность

HDGE
-14.8%
CALF
5.4%

Технологии

HDGE
-19.1%
CALF
32.4%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
CALF
28.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

HDGE vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGECALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.10

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.02

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.42

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.95

-15.65

HDGE vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и CALF

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGECALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-47.58%

-46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-6.15%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-34.22%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-34.22%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

0.00%

-93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-10.62%

-59.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.23%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и CALF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGECALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.83%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.30%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.89%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

23.27%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

25.91%

-2.46%

Сравнение комиссий HDGE и CALF

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и CALF

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and CALF have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to CALF (4.83%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 6.53% vs -4.86% for HDGE. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 6.53% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.14% for CALF.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор