PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. HDGE is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -2.89%/yr vs 4.12%/yr for CALF. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-9.05%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between HDGE and CALF is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

-0.81

The correlation between HDGE and CALF has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и CALF

Секторы
HDGE
CALF

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.3%
1.6%

Энергетика

-2.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

-3.3%
8.8%

Здравоохранение

-3.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
4.3%

Недвижимость

-9.0%
1.6%

Промышленность

-14.1%
5.9%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
28.3%

Финансовые услуги

-23.5%
0.2%

Технологии

-26.1%
29.7%

Коммунальные услуги

HDGE

-

CALF

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
CALF
1.6%

Энергетика

HDGE
-2.5%
CALF
10.3%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
CALF
8.8%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
CALF
9.4%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
CALF
4.3%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
CALF
1.6%

Промышленность

HDGE
-14.1%
CALF
5.9%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
CALF
28.3%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
CALF
0.2%

Технологии

HDGE
-26.1%
CALF
29.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

HDGE vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGECALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.93

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.82

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.94

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

14.08

-14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGECALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.93

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.37

-1.04

Просадки

Сравнение просадок HDGE и CALF

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGECALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-47.58%

-46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-6.15%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-34.22%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-34.22%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-1.95%

-91.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-10.74%

-59.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

2.15%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и CALF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGECALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.92%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.47%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.84%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

23.44%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

26.02%

-2.46%

Сравнение комиссий HDGE и CALF

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и CALF

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and CALF have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.12% vs -2.89% for HDGE. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.12% return vs -2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.28% for CALF.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор