PortfoliosLab logo
Сравнение BIS с FFTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIS и FFTY составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности BIS и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.00%
12.46%
BIS
FFTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

-0.01

FFTY:

0.14

Коэф-т Сортино

BIS:

0.29

FFTY:

0.40

Коэф-т Омега

BIS:

1.03

FFTY:

1.05

Коэф-т Кальмара

BIS:

-0.01

FFTY:

0.09

Коэф-т Мартина

BIS:

-0.03

FFTY:

0.43

Индекс Язвы

BIS:

19.51%

FFTY:

10.57%

Дневная вол-ть

BIS:

42.05%

FFTY:

31.70%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

FFTY:

-59.46%

Текущая просадка

BIS:

-99.69%

FFTY:

-46.35%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям FFTY по среднегодовой доходности: -17.12% против 1.41% соответственно.


BIS

С начала года

5.59%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

25.01%

1 год

-3.70%

5 лет

-12.53%

10 лет

-17.12%

FFTY

С начала года

-6.09%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-0.59%

1 год

3.79%

5 лет

-1.11%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIS и FFTY

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.


График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIS: 0.95%
График комиссии FFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTY: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и FFTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг риск-скорректированной доходности FFTY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIS: -0.01
FFTY: 0.14
Коэффициент Сортино BIS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIS: 0.29
FFTY: 0.40
Коэффициент Омега BIS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIS: 1.03
FFTY: 1.05
Коэффициент Кальмара BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIS: -0.01
FFTY: 0.09
Коэффициент Мартина BIS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIS: -0.03
FFTY: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.14
BIS
FFTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и FFTY

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FFTY в 0.96%


TTM20242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
3.42%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
0.96%0.91%0.64%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BIS и FFTY

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и FFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.16%
-46.35%
BIS
FFTY

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и FFTY

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Innovator IBD 50 ETF (FFTY) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.60%
12.99%
BIS
FFTY