PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIS и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и FFTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям FFTY по среднегодовой доходности: -24.57% против 5.44% соответственно.


BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий BIS и FFTY

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

BIS vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BISFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.82

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.22

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.16

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.19

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

3.45

-4.56

BIS vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BISFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.82

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.20

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.13

-0.81

Корреляция

Корреляция между BIS и FFTY составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и FFTY

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FFTY в 1.38%


TTM202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BIS и FFTY

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


BISFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-59.46%

-40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-23.29%

-40.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-59.46%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

-59.46%

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-31.16%

-68.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-22.39%

-67.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

8.05%

+38.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и FFTY

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Innovator IBD 50 ETF (FFTY) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BISFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

13.19%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

28.78%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

34.51%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

29.00%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

27.17%

+19.47%