PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с FFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 6.07%/yr for FFTY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности BIS и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям FFTY по среднегодовой доходности: -25.40% против 6.07% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

FFTY

1 день
-2.93%
1 месяц
-7.42%
6 месяцев
3.70%
С начала года
10.34%
1 год
18.31%
3 года*
14.25%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		10.34%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%

Correlation

The correlation between BIS and FFTY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2015 г.

-0.59

The correlation between BIS and FFTY shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

BIS vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
0.50

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
0.88

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.11

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.79

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

2.04

-3.46

BIS vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и FFTY

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-59.46%

-40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-23.29%

-37.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-29.60%

-44.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-59.46%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-59.46%

-36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-22.23%

-77.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-22.31%

-67.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

9.02%

+30.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и FFTY

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеют волатильность 11.90% и 11.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

11.44%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

29.25%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

36.52%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

29.82%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

27.77%

+18.41%

Сравнение комиссий BIS и FFTY

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и FFTY

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FFTY в 1.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.22%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BIS and FFTY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (11.90%) compared to FFTY (11.44%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs FFTY's -59.46%.

On 10-year performance, FFTY leads with 6.07% vs -25.40% for BIS. On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFTY has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FFTY has performed better with a 6.07% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 1.22% for FFTY.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while FFTY is Large Cap Growth Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while FFTY tracks IBD 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.80% for FFTY.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор