PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIS с FFTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с FFTY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

BIS и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIS или FFTY.

Корреляция

Корреляция между BIS и FFTY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIS и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

0.36

FFTY:

0.24

Коэф-т Сортино

BIS:

0.81

FFTY:

0.50

Коэф-т Омега

BIS:

1.10

FFTY:

1.07

Коэф-т Кальмара

BIS:

0.15

FFTY:

0.13

Коэф-т Мартина

BIS:

1.10

FFTY:

0.61

Индекс Язвы

BIS:

13.65%

FFTY:

11.30%

Дневная вол-ть

BIS:

44.35%

FFTY:

31.81%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

FFTY:

-59.46%

Текущая просадка

BIS:

-99.67%

FFTY:

-42.06%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям FFTY по среднегодовой доходности: -16.10% против 2.20% соответственно.

BIS

С начала года

10.74%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

33.69%

1 год

15.86%

5 лет

-10.59%

10 лет

-16.10%

FFTY

С начала года

1.43%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.48%

5 лет

-0.44%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIS и FFTY

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
FFTY
Innovator IBD 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и FFTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг риск-скорректированной доходности FFTY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и FFTY

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FFTY в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		3.26%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		0.89%0.91%0.64%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BIS и FFTY

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и FFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и FFTY

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Innovator IBD 50 ETF (FFTY) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...