PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с FFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.34%/yr vs 7.57%/yr for FFTY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности BIS и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям FFTY по среднегодовой доходности: -23.34% против 7.57% соответственно.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и FFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%

Correlation

The correlation between BIS and FFTY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

-0.59

The correlation between BIS and FFTY shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

BIS vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.12

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
1.55

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.65

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

4.36

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.12

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.02

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.20

-0.87

Просадки

Сравнение просадок BIS и FFTY

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-59.46%

-40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-23.29%

-31.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-29.60%

-37.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-59.46%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-59.46%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-15.34%

-84.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-22.38%

-67.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

8.77%

+30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и FFTY

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Innovator IBD 50 ETF (FFTY) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

9.42%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

26.18%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

34.09%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

29.14%

+14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

27.41%

+18.95%

Сравнение комиссий BIS и FFTY

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и FFTY

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FFTY в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BIS and FFTY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to FFTY (9.42%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs FFTY's -59.46%.

On 10-year performance, FFTY leads with 7.57% vs -23.34% for BIS. On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFTY has been the lower-risk option at 9.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FFTY has performed better with a 7.57% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.12% for FFTY.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while FFTY is Large Cap Growth Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while FFTY tracks IBD 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.80% for FFTY.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор