PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIS с RSPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с RSPN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

BIS и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIS или RSPN.

Корреляция

Корреляция между BIS и RSPN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIS и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

0.48

RSPN:

0.41

Коэф-т Сортино

BIS:

1.02

RSPN:

0.81

Коэф-т Омега

BIS:

1.12

RSPN:

1.11

Коэф-т Кальмара

BIS:

0.21

RSPN:

0.44

Коэф-т Мартина

BIS:

1.57

RSPN:

1.44

Индекс Язвы

BIS:

13.56%

RSPN:

6.40%

Дневная вол-ть

BIS:

43.40%

RSPN:

20.14%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

RSPN:

-61.64%

Текущая просадка

BIS:

-99.66%

RSPN:

-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: -15.92% против 10.98% соответственно.

BIS

С начала года

16.45%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

49.30%

1 год

18.66%

5 лет

-8.38%

10 лет

-15.92%

RSPN

С начала года

0.63%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-7.11%

1 год

7.86%

5 лет

19.23%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIS и RSPN

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и RSPN

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности RSPN в 0.98%

TTM2024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		3.10%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.98%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и RSPN

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и RSPN

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...