PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с RSPN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -26.06%/yr vs 14.95%/yr for RSPN. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности BIS и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: -26.06% против 14.95% соответственно.

BIS

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-55.93%
3 года*
-24.98%
5 лет*
-14.70%
10 лет*
-26.06%

RSPN

1 день
-1.50%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.36%
6 месяцев
7.84%
1 год
18.66%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-17.93%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		9.36%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Correlation

The correlation between BIS and RSPN is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.51

The correlation between BIS and RSPN has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BALT

Доходность на риск

BIS vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISRSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
1.17

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
1.73

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.20

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

1.52

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

5.18

-6.57

BIS vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и RSPN

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-59.61%

-40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.07%

-12.36%

-42.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.92%

-20.89%

-47.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.59%

-21.88%

-53.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-42.02%

-53.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-3.12%

-96.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.04%

-7.66%

-82.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.32%

3.61%

+37.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и RSPN

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

5.71%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

12.88%

+19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

16.08%

+24.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

18.27%

+25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

20.36%

+25.90%

Сравнение комиссий BIS и RSPN

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и RSPN

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности RSPN в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.61%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.84%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

BIS and RSPN have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.79%) compared to RSPN (5.71%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs RSPN's -59.61%.

On 10-year performance, RSPN leads with 14.95% vs -26.06% for BIS. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 14.95% return vs -26.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.84% for RSPN.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while RSPN is Industrials Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.40% for RSPN.

RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор