Сравнение BIS с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
BIS и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIS или RSPN.
Доходность
Сравнение доходности BIS и RSPN
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 23.83%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: -21.12% против 11.50% соответственно.
BIS
0.59%
19.73%
3.25%
-23.51%
-21.02%
-21.12%
RSPN
23.83%
0.95%
13.10%
34.26%
15.11%
11.50%
Основные характеристики
| BIS | RSPN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | -0.85 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 6.01 |
| Коэф-т Мартина | -0.83 | 14.61 |
| Индекс Язвы | 29.52% | 2.37% |
| Дневная вол-ть | 35.92% | 13.92% |
| Макс. просадка | -99.77% | -61.64% |
| Текущая просадка | -99.72% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и RSPN
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между BIS и RSPN составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIS c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и RSPN
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности RSPN в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 3.67% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 2.10% | 0.37% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.88% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и RSPN
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и RSPN
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.