PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с RSPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

BIS и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIS и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		3.02%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: -24.57% против 14.02% соответственно.

BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

RSPN

1 день
1.11%
1 месяц
-8.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.42%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с IBBQBIS с XLVBIS с NDAQBIS с FFTYBIS с HDGEBIS с DAX
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BALT

Сравнение комиссий BIS и RSPN

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Доходность на риск

BIS vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISRSPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.97

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.49

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.56

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

5.99

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.97

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.63

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.69

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.52

-1.20

Корреляция

Корреляция между BIS и RSPN составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и RSPN

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности RSPN в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.85%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Просадки

Сравнение просадок BIS и RSPN

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и RSPN.

Загрузка...

Показатели просадок

BISRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-59.61%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-12.85%

-51.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-21.88%

-51.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

-42.02%

-53.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-8.74%

-91.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-7.69%

-82.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

3.35%

+43.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и RSPN

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

6.07%

+10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

11.59%

+17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

20.12%

+26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

18.09%

+25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

20.30%

+26.34%