PortfoliosLab logo
Сравнение BIS с RSPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIS и RSPN составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности BIS и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.57%
403.56%
BIS
RSPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

-0.01

RSPN:

0.25

Коэф-т Сортино

BIS:

0.29

RSPN:

0.52

Коэф-т Омега

BIS:

1.03

RSPN:

1.07

Коэф-т Кальмара

BIS:

-0.01

RSPN:

0.24

Коэф-т Мартина

BIS:

-0.03

RSPN:

0.84

Индекс Язвы

BIS:

19.51%

RSPN:

6.08%

Дневная вол-ть

BIS:

42.05%

RSPN:

20.03%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

RSPN:

-61.64%

Текущая просадка

BIS:

-99.69%

RSPN:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: -17.12% против 10.51% соответственно.


BIS

С начала года

5.59%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

25.01%

1 год

-3.70%

5 лет

-12.53%

10 лет

-17.12%

RSPN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.43%

5 лет

18.85%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIS и RSPN

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.


График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIS: 0.95%
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIS: -0.01
RSPN: 0.25
Коэффициент Сортино BIS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIS: 0.29
RSPN: 0.52
Коэффициент Омега BIS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIS: 1.03
RSPN: 1.07
Коэффициент Кальмара BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIS: -0.01
RSPN: 0.24
Коэффициент Мартина BIS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIS: -0.03
RSPN: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.25
BIS
RSPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и RSPN

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности RSPN в 1.03%


TTM2024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
3.42%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и RSPN

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.69%
-12.47%
BIS
RSPN

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и RSPN

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.60%
13.93%
BIS
RSPN