Сравнение BIS с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
BIS и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIS или RSPN.
Основные характеристики
| BIS | RSPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.44% | 7.14% |
| Дох-ть за 1 год | -6.28% | 27.22% |
| Дох-ть за 3 года | -6.22% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -23.42% | 14.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -25.65% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 33.71% | 13.68% |
| Макс. просадка | -99.76% | -59.17% |
| Current Drawdown | -99.72% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между BIS и RSPN составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIS и RSPN
С начала года, BIS показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: -25.65% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и RSPN
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIS c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и RSPN
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности RSPN в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 2.64% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.75% | 0.57% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и RSPN
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки RSPN в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и RSPN
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.