PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с RSPN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -24.30%/yr vs 14.71%/yr for RSPN. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIS charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности BIS и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: -24.30% против 14.71% соответственно.

BIS

1 день
-1.58%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
-22.95%
С начала года
-28.90%
1 год
-55.55%
3 года*
-29.48%
5 лет*
-15.18%
10 лет*
-24.30%
Всё время*
-32.69%

RSPN

1 день
-0.09%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
5.59%
С начала года
15.36%
1 год
19.47%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.71%
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIS

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
$68.24K$94.57K$107.27K

RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
$8.57M$5.85M$7.55M

Сравнение доходности по годам BIS и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-28.90%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		15.36%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Correlation

The correlation between BIS and RSPN is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.51

The correlation between BIS and RSPN shifts across timeframes, from -0.54 (5 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с IVES

Доходность на риск

BIS vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BIS c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISRSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.19

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
1.76

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.21

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.58

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

5.40

-6.80

BIS vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и RSPN

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-59.61%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.49%

-12.36%

-47.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-20.89%

-53.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-21.88%

-58.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-42.02%

-53.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-0.09%

-99.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.11%

-7.62%

-82.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

3.62%

+36.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и RSPN

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

5.07%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

13.16%

+18.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.75%

16.42%

+24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.91%

18.31%

+25.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

20.36%

+25.82%

Сравнение комиссий BIS и RSPN

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и RSPN

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности RSPN в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.93%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.80%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

BIS and RSPN have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (11.21%) compared to RSPN (5.07%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs RSPN's -59.61%.

On 10-year performance, RSPN leads with 14.71% vs -24.30% for BIS. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 14.71% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.80% for RSPN.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while RSPN is Industrials Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.40% for RSPN.

RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор