PortfoliosLab logo
Сравнение BIS с BIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIS и BIB составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности BIS и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.57%
506.15%
BIS
BIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

-0.01

BIB:

-0.24

Коэф-т Сортино

BIS:

0.29

BIB:

-0.06

Коэф-т Омега

BIS:

1.03

BIB:

0.99

Коэф-т Кальмара

BIS:

-0.01

BIB:

-0.15

Коэф-т Мартина

BIS:

-0.03

BIB:

-0.60

Индекс Язвы

BIS:

19.51%

BIB:

16.54%

Дневная вол-ть

BIS:

42.05%

BIB:

41.50%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

BIB:

-67.24%

Текущая просадка

BIS:

-99.69%

BIB:

-59.23%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -17.12% против -5.44% соответственно.


BIS

С начала года

5.59%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

25.01%

1 год

-3.70%

5 лет

-12.53%

10 лет

-17.12%

BIB

С начала года

-11.72%

1 месяц

-11.89%

6 месяцев

-27.13%

1 год

-7.29%

5 лет

-6.18%

10 лет

-5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIS и BIB

И BIS, и BIB имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIS: 0.95%
График комиссии BIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIB: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и BIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIS: -0.01
BIB: -0.24
Коэффициент Сортино BIS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIS: 0.29
BIB: -0.06
Коэффициент Омега BIS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIS: 1.03
BIB: 0.99
Коэффициент Кальмара BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIS: -0.01
BIB: -0.15
Коэффициент Мартина BIS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIS: -0.03
BIB: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BIB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.24
BIS
BIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и BIB

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BIB в 2.12%


TTM2024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
3.42%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
2.12%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и BIB

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.69%
-59.23%
BIS
BIB

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и BIB

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеют волатильность 24.60% и 24.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.60%
24.42%
BIS
BIB