PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIS с BIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с BIB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB).

BIS и BIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIS или BIB.

Корреляция

Корреляция между BIS и BIB составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIS и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

0.43

BIB:

-0.60

Коэф-т Сортино

BIS:

0.82

BIB:

-0.53

Коэф-т Омега

BIS:

1.10

BIB:

0.93

Коэф-т Кальмара

BIS:

0.15

BIB:

-0.36

Коэф-т Мартина

BIS:

1.13

BIB:

-1.30

Индекс Язвы

BIS:

13.69%

BIB:

18.57%

Дневная вол-ть

BIS:

44.65%

BIB:

44.40%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

BIB:

-67.24%

Текущая просадка

BIS:

-99.68%

BIB:

-61.97%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью -17.66%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -15.93% против -6.89% соответственно.

BIS

С начала года

10.30%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

25.11%

1 год

19.03%

5 лет

-9.72%

10 лет

-15.93%

BIB

С начала года

-17.66%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-28.71%

1 год

-26.44%

5 лет

-9.14%

10 лет

-6.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIS и BIB

И BIS, и BIB имеют комиссию равную 0.95%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и BIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа BIB равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и BIB

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности BIB в 2.27%

TTM2024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		3.27%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.27%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и BIB

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и BIB

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 19.68%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...