PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с BIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.48%/yr vs 5.85%/yr for BIB. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIS и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -23.48% против 5.85% соответственно.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between BIS and BIB is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.96

The correlation between BIS and BIB has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с BIS:
BIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKGBIB с SPY

Доходность на риск

BIS vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.15

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.77

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.06

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

16.05

-17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа BIB равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISBIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.15

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.34

-1.02

Просадки

Сравнение просадок BIS и BIB

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-67.24%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-16.92%

-37.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-45.30%

-21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-65.86%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-66.20%

-29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-23.43%

-76.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-32.74%

-57.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

5.32%

+34.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и BIB

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеют волатильность 14.76% и 14.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

14.70%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

30.88%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

39.80%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

43.59%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

46.51%

-0.13%

Сравнение комиссий BIS и BIB

И BIS, и BIB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и BIB

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности BIB в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%

Часто задаваемые вопросы

BIS and BIB have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to BIB (14.70%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, BIB leads with 5.85% vs -23.48% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIB has performed better with a 5.85% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS and BIB have the same expense ratio: 0.95% per year.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.59% for BIB.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%).

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор