PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с BIB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -26.35%/yr vs 10.02%/yr for BIB. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIS и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -26.35% против 10.02% соответственно.

BIS

1 день
-3.78%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-21.03%
6 месяцев
-16.90%
1 год
-55.87%
3 года*
-25.94%
5 лет*
-15.09%
10 лет*
-26.35%

BIB

1 день
2.86%
1 месяц
12.61%
С начала года
15.71%
6 месяцев
10.09%
1 год
99.30%
3 года*
20.78%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-21.03%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		15.71%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between BIS and BIB is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.96

The correlation between BIS and BIB has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с BIS:
BIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKGBIB с SPY

Доходность на риск

BIS vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.47

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
3.04

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.90

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

18.03

-19.41

BIS vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа BIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и BIB

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-67.24%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.76%

-16.92%

-39.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.13%

-45.30%

-23.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.51%

-65.86%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.57%

-66.20%

-29.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-14.92%

-84.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.04%

-32.70%

-57.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.47%

5.53%

+34.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и BIB

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеют волатильность 14.15% и 13.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

13.74%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

31.45%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

40.49%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.82%

43.61%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

46.39%

-0.13%

Сравнение комиссий BIS и BIB

И BIS, и BIB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и BIB

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BIB в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.53%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.83%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%

Часто задаваемые вопросы

BIS and BIB have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.15%) compared to BIB (13.74%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, BIB leads with 10.02% vs -26.35% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIB has performed better with a 10.02% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS and BIB have the same expense ratio: 0.95% per year.

BIS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.53% for BIB.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%).

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор