PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с PJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.34%/yr vs 6.15%/yr for PJP. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности BIS и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -23.34% против 6.15% соответственно.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between BIS and PJP is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.81

The correlation between BIS and PJP has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

BIS vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.13

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
3.01

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.70

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.55

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.13

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.34

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.59

-1.26

Просадки

Сравнение просадок BIS и PJP

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-37.06%

-62.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-9.44%

-45.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-16.27%

-50.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-17.51%

-57.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-33.95%

-61.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-2.94%

-96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-8.85%

-81.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

3.02%

+36.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и PJP

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

5.33%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

12.02%

+18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

16.38%

+23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

16.17%

+27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

18.39%

+27.97%

Сравнение комиссий BIS и PJP

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и PJP

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности PJP в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

BIS and PJP have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to PJP (5.33%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, PJP leads with 6.15% vs -23.34% for BIS. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PJP has performed better with a 6.15% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.99% for PJP.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор