PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с PJP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -26.35%/yr vs 7.51%/yr for PJP. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности BIS и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -26.35% против 7.51% соответственно.

BIS

1 день
-3.78%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-21.03%
6 месяцев
-16.90%
1 год
-55.87%
3 года*
-25.94%
5 лет*
-15.09%
10 лет*
-26.35%

PJP

1 день
0.71%
1 месяц
5.62%
С начала года
10.52%
6 месяцев
6.90%
1 год
43.46%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-21.03%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		10.52%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between BIS and PJP is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.81

The correlation between BIS and PJP has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

BIS vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.64

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
3.70

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.63

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

14.68

-16.06

BIS vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и PJP

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-37.06%

-62.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.76%

-9.44%

-47.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.13%

-16.27%

-52.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.51%

-17.51%

-59.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.57%

-33.95%

-61.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

0.00%

-99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.04%

-8.83%

-81.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.47%

2.97%

+37.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и PJP

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

5.40%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

12.45%

+19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

16.59%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.82%

16.19%

+27.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

18.37%

+27.89%

Сравнение комиссий BIS и PJP

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и PJP

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности PJP в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.83%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.93%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

BIS and PJP have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.15%) compared to PJP (5.40%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, PJP leads with 7.51% vs -26.35% for BIS. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PJP has performed better with a 7.51% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.93% for PJP.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор