Сравнение BIS с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
BIS и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIS и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -24.57% против 6.48% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и PJP
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
BIS vs. PJP — Ранг доходности на риск
BIS
PJP
Сравнение BIS c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | 1.39 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | 1.91 | -3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.87 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.68 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 1.39 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.43 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | 0.35 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.59 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между BIS и PJP составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и PJP
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности PJP в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и PJP
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -37.06% | -62.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -11.68% | -52.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -17.51% | -56.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | -33.95% | -61.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -5.28% | -94.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -8.89% | -81.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 3.85% | +42.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и PJP
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 6.41% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 11.50% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 18.92% | +28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 15.97% | +27.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 18.42% | +28.22% |