Сравнение BIS с PJP
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -24.30%/yr vs 7.25%/yr for PJP. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIS charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for PJP.
Доходность
Сравнение доходности BIS и PJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -24.30% против 7.25% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
PJP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.03%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.25%
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.24K | $94.57K | $107.27K | |
| $6.12M | $7.62M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам BIS и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -28.90% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 20.03% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
Correlation
The correlation between BIS and PJP is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.81 |
The correlation between BIS and PJP has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. PJP — Ранг доходности на риск
BIS
PJP
Сравнение BIS c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.50 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.36 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 16.79 | -18.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и PJP
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и PJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -37.06% | -62.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -9.44% | -50.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -16.27% | -57.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -17.51% | -62.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -33.95% | -61.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | 0.00% | -99.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.11% | -8.79% | -81.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 3.01% | +36.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и PJP
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 5.26% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 13.24% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 16.77% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.91% | 16.39% | +27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 18.39% | +27.79% |
Сравнение комиссий BIS и PJP
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и PJP
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PJP в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.85% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and PJP have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.21%) compared to PJP (5.26%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs PJP's -37.06%.
On 10-year performance, PJP leads with 7.25% vs -24.30% for BIS. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PJP has performed better with a 7.25% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.85% for PJP.
BIS is categorized as Leveraged Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.58% for PJP.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и PJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор