PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с PJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 7.10%/yr for PJP. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности BIS и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -25.40% против 7.10% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

PJP

1 день
1.96%
1 месяц
6.00%
6 месяцев
14.57%
С начала года
14.82%
1 год
44.94%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.79%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		14.82%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between BIS and PJP is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.81

The correlation between BIS and PJP has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

BIS vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.67

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
3.80

-6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.78

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

14.95

-16.38

BIS vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и PJP

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-37.06%

-62.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-9.44%

-51.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-16.27%

-57.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-17.51%

-62.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-33.95%

-61.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-2.35%

-97.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-8.81%

-81.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

3.01%

+36.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и PJP

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.92%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

13.12%

+18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

16.99%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

16.35%

+27.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

18.38%

+27.80%

Сравнение комиссий BIS и PJP

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и PJP

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности PJP в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.89%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

BIS and PJP have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (11.90%) compared to PJP (5.92%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, PJP leads with 7.10% vs -25.40% for BIS. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PJP has performed better with a 7.10% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.89% for PJP.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор