PortfoliosLab logo
Сравнение BIS с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIS и XLV составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности BIS и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.57%
457.74%
BIS
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

-0.01

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

BIS:

0.29

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

BIS:

1.03

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

BIS:

-0.01

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

BIS:

-0.03

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

BIS:

19.51%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

BIS:

42.05%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

BIS:

-99.69%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -17.12% против 8.30% соответственно.


BIS

С начала года

5.59%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

25.01%

1 год

-3.70%

5 лет

-12.53%

10 лет

-17.12%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.26%

5 лет

8.31%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIS и XLV

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIS: 0.95%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIS: -0.01
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино BIS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIS: 0.29
XLV: 0.03
Коэффициент Омега BIS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIS: 1.03
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIS: -0.01
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина BIS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIS: -0.03
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.05
BIS
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XLV

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
3.42%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок BIS и XLV

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.69%
-11.14%
BIS
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XLV

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.60%
9.15%
BIS
XLV