PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.48%/yr vs 9.48%/yr for XLV. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности BIS и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -23.48% против 9.48% соответственно.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between BIS and XLV is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.72

The correlation between BIS and XLV has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

BIS vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.08

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
1.72

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.19

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.55

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

3.73

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

1.08

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.42

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.57

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.46

-1.14

Просадки

Сравнение просадок BIS и XLV

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-39.17%

-60.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-10.47%

-44.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-17.11%

-49.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-17.11%

-57.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-28.40%

-66.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-4.68%

-95.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-7.12%

-82.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

4.33%

+35.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XLV

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

5.04%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

10.67%

+20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

14.97%

+24.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

14.76%

+29.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

16.57%

+29.81%

Сравнение комиссий BIS и XLV

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XLV

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BIS and XLV have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.48% vs -23.48% for BIS. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.48% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 1.65% for XLV.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор