Сравнение BIS с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
BIS и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIS или XLV.
Основные характеристики
| BIS | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.44% | 3.64% |
| Дох-ть за 1 год | -6.28% | 8.11% |
| Дох-ть за 3 года | -6.22% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -23.42% | 11.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -25.65% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 33.71% | 10.53% |
| Макс. просадка | -99.76% | -39.18% |
| Current Drawdown | -99.72% | -4.67% |
Корреляция
Корреляция между BIS и XLV составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIS и XLV
С начала года, BIS показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -25.65% против 11.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и XLV
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIS c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и XLV
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XLV в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 2.64% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и XLV
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и XLV
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.