PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с XLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -26.35%/yr vs 10.10%/yr for XLV. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности BIS и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -26.35% против 10.10% соответственно.

BIS

1 день
-3.78%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-21.03%
6 месяцев
-16.90%
1 год
-55.87%
3 года*
-25.94%
5 лет*
-15.09%
10 лет*
-26.35%

XLV

1 день
0.77%
1 месяц
2.76%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.73%
1 год
16.63%
3 года*
6.90%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-21.03%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.09%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between BIS and XLV is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.72

The correlation between BIS and XLV has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

BIS vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
1.11

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
1.76

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.20

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.60

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

3.76

-5.14

BIS vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и XLV

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-39.17%

-60.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.76%

-10.47%

-46.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.13%

-17.11%

-52.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.51%

-17.11%

-59.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.57%

-28.40%

-67.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-3.46%

-96.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.04%

-7.12%

-82.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.47%

4.43%

+36.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XLV

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

5.21%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

10.68%

+21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

15.11%

+25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.82%

14.78%

+29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

16.56%

+29.70%

Сравнение комиссий BIS и XLV

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XLV

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.83%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BIS and XLV have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.15%) compared to XLV (5.21%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 10.10% vs -26.35% for BIS. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 10.10% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 1.65% for XLV.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор