PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с NDAQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIS returned -23.34%/yr vs 16.73%/yr for NDAQ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIS и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: -23.34% против 16.73% соответственно.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

NDAQ

1 день
-1.25%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-1.10%
1 год
4.84%
3 года*
17.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-10.34%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between BIS and NDAQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between BIS and NDAQ has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с PJP
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с IOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI

Доходность на риск

BIS vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISNDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.20

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
0.42

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.06

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.22

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

0.52

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISNDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

0.20

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.44

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.69

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.37

-1.05

Просадки

Сравнение просадок BIS и NDAQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISNDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-68.48%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-21.76%

-32.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-21.76%

-45.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-32.84%

-41.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-38.31%

-56.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-13.76%

-86.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-23.82%

-66.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

9.24%

+30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и NDAQ

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISNDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

7.32%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

20.64%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

24.43%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

23.94%

+19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

24.25%

+22.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и NDAQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности NDAQ в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.24%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Часто задаваемые вопросы

BIS and NDAQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to NDAQ (7.32%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs NDAQ's -68.48%.

NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор