PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с NDAQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIS returned -26.06%/yr vs 16.50%/yr for NDAQ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIS и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -14.50%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: -26.06% против 16.50% соответственно.

BIS

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-55.93%
3 года*
-24.98%
5 лет*
-14.70%
10 лет*
-26.06%

NDAQ

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-14.50%
6 месяцев
-15.27%
1 год
-3.69%
3 года*
20.09%
5 лет*
8.30%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-17.93%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-14.50%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between BIS and NDAQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.40

The correlation between BIS and NDAQ shifts across timeframes, from -0.42 (5 years) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с PJP
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI

Доходность на риск

BIS vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISNDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-0.14

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-0.02

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.00

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-0.17

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.38

-1.01

BIS vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и NDAQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISNDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-68.48%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.07%

-21.76%

-33.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.92%

-21.76%

-46.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.59%

-32.84%

-42.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-38.31%

-57.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-17.76%

-82.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.04%

-23.80%

-66.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.32%

9.79%

+31.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и NDAQ

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISNDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

10.54%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

22.01%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

25.70%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

24.17%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

24.37%

+21.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и NDAQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности NDAQ в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.61%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.36%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Часто задаваемые вопросы

BIS and NDAQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.79%) compared to NDAQ (10.54%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs NDAQ's -68.48%.

NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор