PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с NDAQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 17.23%/yr for NDAQ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIS и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: -25.40% против 17.23% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

NDAQ

1 день
3.16%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
-5.42%
С начала года
-2.31%
1 год
7.19%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.13%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-2.31%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between BIS and NDAQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between BIS and NDAQ has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с PJP
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с SPY

Доходность на риск

BIS vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISNDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
0.26

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
0.52

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.07

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.31

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

0.68

-2.10

BIS vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и NDAQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISNDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-68.48%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-23.39%

-37.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-23.39%

-50.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-32.84%

-47.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-38.31%

-57.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-6.03%

-93.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-23.77%

-66.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

10.62%

+28.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и NDAQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISNDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

13.46%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

24.16%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

27.64%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

24.61%

+19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

24.56%

+21.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и NDAQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности NDAQ в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.19%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Часто задаваемые вопросы

BIS and NDAQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDAQ has higher volatility (13.46%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs NDAQ's -68.48%.

NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор