PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BIS с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с NDAQ

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIS или NDAQ.

Корреляция

Корреляция между BIS и NDAQ составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BIS и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.45%
0.50%
BIS
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

0.44

NDAQ:

0.74

Коэф-т Сортино

BIS:

0.91

NDAQ:

1.15

Коэф-т Омега

BIS:

1.11

NDAQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

BIS:

0.17

NDAQ:

0.85

Коэф-т Мартина

BIS:

0.85

NDAQ:

3.40

Индекс Язвы

BIS:

20.62%

NDAQ:

5.12%

Дневная вол-ть

BIS:

40.09%

NDAQ:

23.63%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

BIS:

-99.65%

NDAQ:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: -15.65% против 17.60% соответственно.

BIS

С начала года

17.83%

1 месяц

27.05%

6 месяцев

39.03%

1 год

20.33%

5 лет

-14.50%

10 лет

-15.65%

NDAQ

С начала года

-6.57%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-0.04%

1 год

14.82%

5 лет

16.58%

10 лет

17.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Nasdaq, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIS: 0.41
NDAQ: 0.64
Коэффициент Сортино BIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIS: 0.89
NDAQ: 1.02
Коэффициент Омега BIS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIS: 1.10
NDAQ: 1.14
Коэффициент Кальмара BIS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIS: 0.17
NDAQ: 0.74
Коэффициент Мартина BIS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BIS: 0.82
NDAQ: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.64
BIS
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и NDAQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности NDAQ в 1.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		3.05%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.34%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BIS и NDAQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.65%
-14.32%
BIS
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и NDAQ

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 22.73% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.73%
14.87%
BIS
NDAQ

Пользовательские портфели с BIS или NDAQ

Portfolio 1
2%
YTD
2GB.DE
ENPH
ALVR
BSX
CVS
GOOGL
MU
LMT
NOC
NVS
PCAR
SBUX
VEEV
CI
NDAQ
Exchanges
-1%
YTD
ENX.PA
LSEG.L
NDAQ
COIN
1 / 7

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
382

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
313

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K