Сравнение BIS с NDAQ
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIS returned -24.30%/yr vs 16.67%/yr for NDAQ. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности BIS и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: -24.30% против 16.67% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.24K | $94.57K | $107.27K | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам BIS и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -28.90% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between BIS and NDAQ is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.39 |
Over the past year, the inverse relationship between BIS and NDAQ has weakened: their correlation has moved from -0.39 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
BIS
NDAQ
Сравнение BIS c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.03 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.06 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и NDAQ
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -68.48% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -23.39% | -36.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -23.39% | -50.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -32.84% | -47.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -38.31% | -57.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -5.72% | -94.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.11% | -23.74% | -66.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 10.76% | +28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и NDAQ
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 8.52% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 22.17% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 27.31% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.91% | 24.65% | +19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 24.59% | +21.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и NDAQ
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности NDAQ в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and NDAQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.21%) compared to NDAQ (8.52%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор