PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIS с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с IBBQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).

BIS и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIS или IBBQ.

Корреляция

Корреляция между BIS и IBBQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIS и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

0.34

IBBQ:

-0.36

Коэф-т Сортино

BIS:

0.73

IBBQ:

-0.27

Коэф-т Омега

BIS:

1.09

IBBQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

BIS:

0.12

IBBQ:

-0.23

Коэф-т Мартина

BIS:

0.91

IBBQ:

-0.77

Индекс Язвы

BIS:

13.74%

IBBQ:

8.79%

Дневная вол-ть

BIS:

44.70%

IBBQ:

22.29%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

BIS:

-99.69%

IBBQ:

-23.46%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью -5.36%.

BIS

С начала года

6.75%

1 месяц

-8.11%

6 месяцев

11.09%

1 год

14.96%

5 лет

-10.30%

10 лет

-16.18%

IBBQ

С начала года

-5.36%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-6.99%

1 год

-7.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIS и IBBQ

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа IBBQ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и IBBQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности IBBQ в 1.19%

TTM2024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		3.38%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.19%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и IBBQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и IBBQ

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...