PortfoliosLab logo
Сравнение BIS с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIS и IBBQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIS и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.58%
-16.50%
BIS
IBBQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIS:

-0.01

IBBQ:

0.00

Коэф-т Сортино

BIS:

0.29

IBBQ:

0.15

Коэф-т Омега

BIS:

1.03

IBBQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

BIS:

-0.01

IBBQ:

0.00

Коэф-т Мартина

BIS:

-0.03

IBBQ:

0.01

Индекс Язвы

BIS:

19.51%

IBBQ:

7.77%

Дневная вол-ть

BIS:

42.05%

IBBQ:

20.79%

Макс. просадка

BIS:

-99.77%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

BIS:

-99.69%

IBBQ:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью -4.01%.


BIS

С начала года

5.59%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

25.01%

1 год

-3.70%

5 лет

-12.53%

10 лет

-17.12%

IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-11.77%

1 год

1.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIS и IBBQ

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIS: 0.95%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIS и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIS c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIS: -0.01
IBBQ: 0.00
Коэффициент Сортино BIS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIS: 0.29
IBBQ: 0.15
Коэффициент Омега BIS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIS: 1.03
IBBQ: 1.02
Коэффициент Кальмара BIS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIS: -0.01
IBBQ: 0.00
Коэффициент Мартина BIS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIS: -0.03
IBBQ: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.00
BIS
IBBQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и IBBQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IBBQ в 1.17%


TTM2024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
3.42%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и IBBQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.90%
-22.36%
BIS
IBBQ

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и IBBQ

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.60%
11.96%
BIS
IBBQ