PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с IBBQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, BIS returned -21.43%/yr vs 12.60%/yr for IBBQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности BIS и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 1.91%.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%6.30%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between BIS and IBBQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

-0.99

The correlation between BIS and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

BIS vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.03

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.86

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.79

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

15.68

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.03

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.16

-0.83

Просадки

Сравнение просадок BIS и IBBQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-37.94%

-61.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-8.34%

-46.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-23.66%

-43.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-5.17%

-94.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-16.82%

-73.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

2.54%

+37.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и IBBQ

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

6.84%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

15.14%

+15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

19.63%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

21.86%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

21.86%

+24.50%

Сравнение комиссий BIS и IBBQ

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и IBBQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IBBQ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and IBBQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to IBBQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 12.60% vs -21.43% for BIS. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 12.60% return vs -21.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.87% for IBBQ.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор