Сравнение HDG с UVXY
HDG (ProShares Hedge Replication) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.85%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HDG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.85% против -72.05% соответственно.
HDG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.85%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам HDG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 6.42% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between HDG and UVXY is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.60 |
The correlation between HDG and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
HDG
UVXY
Сравнение HDG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.82 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.99 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -1.48 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDG и UVXY
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -100.00% | +84.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -73.88% | +69.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -95.42% | +88.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -99.75% | +84.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -100.00% | +84.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -100.00% | +98.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -98.76% | +96.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 49.56% | -48.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.10%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 17.16% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 66.78% | -61.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 85.47% | -79.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 103.82% | -96.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 112.00% | -104.89% |
Сравнение комиссий HDG и UVXY
И HDG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и UVXY
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.38% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDG and UVXY have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to HDG (2.10%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, HDG leads with 3.85% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDG has performed better with a 3.85% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDG and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
HDG has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for UVXY.
HDG is categorized as Long-Short, while UVXY is Volatility. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор