PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.89%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.89% против -72.73% соответственно.

HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication		6.62%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between HDG and UVXY is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.60

The correlation between HDG and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

HDG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.88

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
-1.67

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.81

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.97

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

-1.33

+15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.88

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.66

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.64

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.68

+1.11

Просадки

Сравнение просадок HDG и UVXY

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-100.00%

+84.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-76.19%

+72.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-95.25%

+88.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-99.69%

+84.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-100.00%

+84.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-100.00%

+99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-98.55%

+95.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

55.83%

-54.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.72%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

12.26%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

62.79%

-58.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

84.51%

-78.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

103.82%

-96.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

113.81%

-106.70%

Сравнение комиссий HDG и UVXY

И HDG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и UVXY

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and UVXY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to HDG (1.72%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, HDG leads with 3.89% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDG has performed better with a 3.89% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for UVXY.

HDG is categorized as Long-Short, while UVXY is Volatility. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор