Сравнение HDG с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
HDG и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.45% против -72.80% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и UVXY
И HDG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
HDG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
HDG
UVXY
Сравнение HDG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.51 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.30 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.66 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -0.80 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.51 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.64 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.64 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.67 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между HDG и UVXY составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и UVXY
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и UVXY
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -100.00% | +84.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -85.64% | +80.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -99.77% | +84.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -100.00% | +84.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -100.00% | +97.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -98.53% | +95.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 71.09% | -69.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 45.03% | -42.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 71.80% | -67.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 113.07% | -106.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 105.47% | -98.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 114.51% | -107.43% |