PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.89%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности HDG и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 3.89% против 3.57% соответственно.

HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication		6.62%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between HDG and USO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.26

The correlation between HDG and USO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

HDG vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.21

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.80

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.79

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

9.00

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.18

+0.61

Просадки

Сравнение просадок HDG и USO

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-98.19%

+82.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-20.39%

+16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-26.05%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-36.23%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-86.75%

+71.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-85.45%

+85.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-75.30%

+72.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

10.84%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и USO

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.72%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

14.97%

-13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

38.35%

-33.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

44.32%

-38.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

36.09%

-28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

39.00%

-31.89%

Сравнение комиссий HDG и USO

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и USO

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to HDG (1.72%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, HDG leads with 3.89% vs 3.57% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDG has performed better with a 3.89% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for USO.

HDG is categorized as Long-Short, while USO is Oil & Gas. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.86% for USO.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор