PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 3.45% против 50.62% соответственно.


HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий HDG и USD

И HDG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

HDG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.90

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.44

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

4.67

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

12.81

-5.49

HDG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.90

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между HDG и USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и USD

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок HDG и USD

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-88.63%

+73.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-31.80%

+26.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-77.85%

+62.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-77.85%

+62.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-21.24%

+18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-32.60%

+29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

11.60%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и USD

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

21.67%

-19.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

48.73%

-44.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

77.08%

-70.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

76.24%

-69.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

68.85%

-61.77%