Сравнение HDG с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
HDG и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 3.45% против 50.62% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и USD
И HDG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
HDG vs. USD — Ранг доходности на риск
HDG
USD
Сравнение HDG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.44 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.67 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 12.81 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HDG и USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и USD
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и USD
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -88.63% | +73.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -31.80% | +26.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -77.85% | +62.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -77.85% | +62.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -21.24% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -32.60% | +29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 11.60% | -10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и USD
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 21.67% | -19.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 48.73% | -44.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 77.08% | -70.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 76.24% | -69.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 68.85% | -61.77% |