Сравнение HDG с USD
HDG (ProShares Hedge Replication) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.85%/yr vs 56.23%/yr for USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HDG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 3.85% против 56.23% соответственно.
HDG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.85%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам HDG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 6.42% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between HDG and USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between HDG and USD shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDG vs. USD — Ранг доходности на риск
HDG
USD
Сравнение HDG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.42 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 8.81 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDG и USD
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -88.63% | +73.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -31.80% | +27.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -64.46% | +57.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -77.85% | +62.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -77.85% | +62.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -24.58% | +23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -32.25% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 12.32% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и USD
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.10%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 30.75% | -28.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 58.47% | -53.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 71.05% | -64.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 78.28% | -71.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 70.10% | -62.99% |
Сравнение комиссий HDG и USD
И HDG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и USD
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.38% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
HDG and USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to HDG (2.10%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs 3.85% for HDG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDG and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
HDG has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.35% for USD.
HDG is categorized as Long-Short, while USD is Leveraged Equities. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор