Сравнение HDG с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
HDG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 3.45% против 25.53% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и UPRO
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
HDG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
HDG
UPRO
Сравнение HDG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.63 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.21 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.06 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.22 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.63 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HDG и UPRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и UPRO
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и UPRO
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -76.82% | +61.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -33.38% | +28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -63.94% | +48.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -76.82% | +61.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -18.68% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -14.53% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 8.41% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 16.04% | -13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 28.48% | -24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 54.36% | -47.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 50.34% | -43.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 53.69% | -46.61% |