Сравнение HDG с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HDG и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 3.45% против 35.31% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и TQQQ
И HDG, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
HDG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HDG
TQQQ
Сравнение HDG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.41 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.41 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.28 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HDG и TQQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и TQQQ
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и TQQQ
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -81.66% | +66.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -36.97% | +32.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -81.66% | +66.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -81.66% | +66.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -28.08% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -18.66% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 12.13% | -10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 19.74% | -17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 38.50% | -34.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 67.35% | -60.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 66.53% | -59.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 65.83% | -58.75% |