Сравнение HDG с SQQQ
HDG (ProShares Hedge Replication) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.85%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HDG и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.85% против -55.08% соответственно.
HDG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.85%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам HDG и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 6.42% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between HDG and SQQQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | -0.64 |
The correlation between HDG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.79 (1 year) to -0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
HDG
SQQQ
Сравнение HDG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDG | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.89 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -1.63 | +13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDG и SQQQ
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -100.00% | +84.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -61.03% | +57.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -92.51% | +85.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -97.27% | +81.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -99.97% | +84.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -100.00% | +98.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -92.76% | +90.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 33.36% | -32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 22.32% | -20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 46.22% | -40.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 55.87% | -49.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 67.91% | -60.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 66.57% | -59.46% |
Сравнение комиссий HDG и SQQQ
И HDG, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и SQQQ
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.38% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDG and SQQQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to HDG (2.10%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, HDG leads with 3.85% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDG has performed better with a 3.85% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDG and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.38% for HDG.
HDG is categorized as Long-Short, while SQQQ is Leveraged Equities. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDG и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор