PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.89%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.89% против -55.90% соответственно.

HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication		6.62%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between HDG and SQQQ is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

-0.64

The correlation between HDG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и SQQQ

Секторы
HDG
SQQQ

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%
97.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

HDG
17.7%
SQQQ

-

Технологии

HDG
17.0%
SQQQ

-

Здравоохранение

HDG
16.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

HDG
15.8%
SQQQ
97.1%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
SQQQ

-

Недвижимость

HDG
6.1%
SQQQ

-

Энергетика

HDG
6.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

HDG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-1.35

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
-2.57

+6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.73

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.98

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

-1.79

+15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-1.35

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.74

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.85

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.88

+1.31

Просадки

Сравнение просадок HDG и SQQQ

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-100.00%

+84.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-65.95%

+61.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-92.38%

+85.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-97.23%

+81.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-99.98%

+84.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-100.00%

+99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-92.40%

+89.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

35.96%

-35.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.72%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

13.81%

-12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

36.46%

-31.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

47.79%

-42.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

66.61%

-59.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

66.10%

-58.99%

Сравнение комиссий HDG и SQQQ

И HDG, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и SQQQ

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and SQQQ have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to HDG (1.72%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, HDG leads with 3.89% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDG has performed better with a 3.89% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.35% for HDG.

HDG is categorized as Long-Short, while SQQQ is Leveraged Equities. HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор