Сравнение HDG с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
HDG и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 3.45% против -52.71% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и SQQQ
И HDG, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
HDG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
HDG
SQQQ
Сравнение HDG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.84 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -1.14 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.84 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.76 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -0.87 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.84 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.64 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.80 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.85 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между HDG и SQQQ составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и SQQQ
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и SQQQ
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -100.00% | +84.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -75.23% | +70.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -95.36% | +80.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -99.96% | +84.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -100.00% | +97.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -92.32% | +89.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 65.40% | -64.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 19.98% | -17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 38.23% | -33.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 67.38% | -60.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 66.65% | -59.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 65.97% | -58.89% |