Сравнение HDG с LBAY
HDG (ProShares Hedge Replication) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while LBAY is actively managed. Over the past 5 years, HDG returned 2.84%/yr vs 4.82%/yr for LBAY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности HDG и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 5.38%.
HDG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.06%
LBAY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDG и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 6.05% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 3.63% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 5.38% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 5.03% |
Correlation
The correlation between HDG and LBAY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between HDG and LBAY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDG vs. LBAY — Ранг доходности на риск
HDG
LBAY
Сравнение HDG c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDG | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.44 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 1.12 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDG и LBAY
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и LBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDG | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -15.99% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -13.61% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -14.57% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -15.99% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -11.56% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -6.84% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 5.38% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и LBAY
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 3.06%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDG | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.52% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 12.37% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 15.69% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 13.57% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 13.77% | -6.65% |
Сравнение комиссий HDG и LBAY
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и LBAY
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности LBAY в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.36% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.84% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDG and LBAY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (4.52%) compared to HDG (3.06%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs LBAY's -15.99%.
On 5-year performance, LBAY leads with 4.82% vs 2.84% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 4.82% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.36% for HDG.
They also come from different issuers: ProShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 1.09% for LBAY.
HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDG и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор