Сравнение HDG с LBAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).
HDG и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и LBAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 3.53% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и LBAY
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Доходность на риск
HDG vs. LBAY — Ранг доходности на риск
HDG
LBAY
Сравнение HDG c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.23 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.23 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 2.98 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HDG и LBAY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и LBAY
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности LBAY в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и LBAY
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и LBAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -15.99% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -9.71% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -15.99% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.89% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -6.77% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 4.01% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и LBAY
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 5.17% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 12.15% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 16.17% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 13.48% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 13.66% | -6.58% |