PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и LBAY


2026 (YTD)202520242023202220212020
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%3.53%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
15.70%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.


HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Сравнение комиссий HDG и LBAY

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.


Доходность на риск

HDG vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGLBAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.23

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.23

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

2.98

+4.34

HDG vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.77

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между HDG и LBAY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и LBAY

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности LBAY в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и LBAY

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и LBAY.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-15.99%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-9.71%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-15.99%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.89%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-6.77%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

4.01%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и LBAY

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.17%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

12.15%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

16.17%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

13.48%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

13.66%

-6.58%