PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while LBAY is actively managed. Over the past 5 years, HDG returned 3.02%/yr vs 3.82%/yr for LBAY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности HDG и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDG показывает доходность 6.40%, а LBAY немного ниже – 6.38%.

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%3.53%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%

Correlation

The correlation between HDG and LBAY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.35

Over the past year, the correlation between HDG and LBAY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDG и LBAY

Секторы
HDG
LBAY

Промышленность

17.7%
12.5%

Технологии

17.0%
2.8%

Здравоохранение

16.5%
5.5%

Финансовые услуги

15.8%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.3%

Недвижимость

6.1%
2.8%

Энергетика

6.1%
11.4%

Сырьевые материалы

4.8%
20.8%

Коммунальные услуги

2.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
16.3%

Промышленность

HDG
17.7%
LBAY
12.5%

Технологии

HDG
17.0%
LBAY
2.8%

Здравоохранение

HDG
16.5%
LBAY
5.5%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
LBAY
15.3%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
LBAY
4.3%

Недвижимость

HDG
6.1%
LBAY
2.8%

Энергетика

HDG
6.1%
LBAY
11.4%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
LBAY
20.8%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
LBAY
11.2%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
LBAY

-

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
LBAY
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ

Доходность на риск

HDG vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGLBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.51

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.87

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.66

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

1.67

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.51

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HDG и LBAY

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-15.99%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-11.91%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-14.57%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-15.99%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-10.72%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.80%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

4.66%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и LBAY

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.06%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.78%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

12.87%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

15.25%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

13.59%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

13.73%

-6.62%

Сравнение комиссий HDG и LBAY

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и LBAY

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности LBAY в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and LBAY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.78%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs LBAY's -15.99%.

On 5-year performance, LBAY leads with 3.82% vs 3.02% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 3.82% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.35% for HDG.

They also come from different issuers: ProShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 1.09% for LBAY.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор