Сравнение HDG с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
HDG и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 2.36% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и KMLM
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
HDG vs. KMLM — Ранг доходности на риск
HDG
KMLM
Сравнение HDG c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.27 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.13 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 3.31 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HDG и KMLM составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и KMLM
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и KMLM
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -27.47% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -6.73% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -27.47% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -15.27% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -12.73% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.41% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и KMLM
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.05% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 7.22% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 9.84% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 14.57% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 14.67% | -7.59% |