PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и KMLM


2026 (YTD)202520242023202220212020
HDG
ProShares Hedge Replication
0.49%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%2.36%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.


HDG

1 день
1.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.41%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.41%

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий HDG и KMLM

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Доходность на риск

HDG vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.88

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.27

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.13

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

3.31

+3.64

HDG vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.88

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между HDG и KMLM составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и KMLM

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KMLM в 4.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.49%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и KMLM

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и KMLM.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-27.47%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-6.73%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-27.47%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-15.27%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-12.73%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.41%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и KMLM

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.05%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

7.22%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

9.84%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

14.57%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

14.67%

-7.59%