PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.91%/yr vs 12.52%/yr for HTUS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDG charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности HDG и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 3.91% против 12.52% соответственно.

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%

Correlation

The correlation between HDG and HTUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.57

Over the past year, HDG and HTUS have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HDG и HTUS

Секторы
HDG
HTUS

Промышленность

17.7%
8.3%

Технологии

17.0%
35.6%

Здравоохранение

16.5%
8.5%

Финансовые услуги

15.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Недвижимость

6.1%
1.9%

Энергетика

6.1%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Промышленность

HDG
17.7%
HTUS
8.3%

Технологии

HDG
17.0%
HTUS
35.6%

Здравоохранение

HDG
16.5%
HTUS
8.5%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
HTUS
11.8%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
HTUS
10.1%

Недвижимость

HDG
6.1%
HTUS
1.9%

Энергетика

HDG
6.1%
HTUS
3.5%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
HTUS
1.8%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
HTUS
2.4%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
HTUS
11.2%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
HTUS
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

HDG vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.53

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.71

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.35

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

17.27

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HDG и HTUS

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-47.50%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-8.68%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-24.41%

+17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-24.41%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-47.50%

+32.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.55%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-4.06%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.68%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и HTUS

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.06%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.47%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

9.39%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

11.50%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

19.03%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

21.45%

-14.34%

Сравнение комиссий HDG и HTUS

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и HTUS

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and HTUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (2.47%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs HTUS's -47.50%.

On 10-year performance, HTUS leads with 12.52% vs 3.91% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.52% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.35% for HDG.

They also come from different issuers: ProShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор