Сравнение HDG с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
HDG и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 3.41% против 10.99% соответственно.
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и HTUS
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
HDG vs. HTUS — Ранг доходности на риск
HDG
HTUS
Сравнение HDG c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.37 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.99 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.79 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HDG и HTUS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и HTUS
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HTUS в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и HTUS
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -47.50% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -17.90% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -24.41% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -47.50% | +32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -5.29% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.11% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.61% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и HTUS
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.36% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 9.24% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 21.90% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 18.99% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 21.38% | -14.30% |