PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и HTUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication
0.49%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 3.41% против 10.99% соответственно.


HDG

1 день
1.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.41%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.41%

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

Hull Tactical US ETF

Сравнение комиссий HDG и HTUS

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.


Доходность на риск

HDG vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.79

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.37

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.99

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

6.79

+0.15

HDG vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HTUS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.79

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между HDG и HTUS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и HTUS

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HTUS в 12.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.49%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и HTUS

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и HTUS.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-47.50%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-17.90%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-24.41%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-47.50%

+32.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.29%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.11%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.61%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и HTUS

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.36%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

9.24%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

21.90%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

18.99%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

21.38%

-14.30%