Сравнение HDG с HEFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).
HDG и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и HEFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 1.73% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и HEFT
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Доходность на риск
HDG vs. HEFT — Ранг доходности на риск
HDG
HEFT
Сравнение HDG c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.44 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между HDG и HEFT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и HEFT
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и HEFT
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и HEFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -6.57% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -5.03% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.00% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и HEFT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 13.37% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 13.37% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 13.37% | -6.29% |