Сравнение GURU с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
GURU и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 11.03% против 4.62% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и MCHI
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
GURU vs. MCHI — Ранг доходности на риск
GURU
MCHI
Сравнение GURU c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.21 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.45 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.30 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 0.79 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.21 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.09 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GURU и MCHI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и MCHI
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и MCHI
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -62.95% | +24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -17.17% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -57.18% | +18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -62.95% | +24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -36.43% | +29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -24.40% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 6.63% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и MCHI
Global X Guru Index ETF (GURU) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 6.75% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.82% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 14.83% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 23.85% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 30.67% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 27.39% | -7.31% |