Сравнение GURU с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
GURU и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GURU или MCHI.
Корреляция
Корреляция между GURU и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GURU и MCHI
Основные характеристики
GURU:
2.03
MCHI:
1.20
GURU:
2.78
MCHI:
1.84
GURU:
1.36
MCHI:
1.25
GURU:
1.43
MCHI:
0.63
GURU:
10.76
MCHI:
2.99
GURU:
2.70%
MCHI:
12.54%
GURU:
14.35%
MCHI:
31.30%
GURU:
-38.50%
MCHI:
-62.84%
GURU:
-0.03%
MCHI:
-42.75%
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 7.98% против 1.66% соответственно.
GURU
7.00%
6.79%
23.00%
28.50%
8.19%
7.98%
MCHI
8.86%
16.70%
23.95%
38.71%
-3.09%
1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и MCHI
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GURU и MCHI
GURU
MCHI
Сравнение GURU c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и MCHI
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MCHI в 2.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.16% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% | 1.06% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.12% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и MCHI
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и MCHI
Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 4.23%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.