Сравнение HDG с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
HDG и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 4.06% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и DBMF
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
HDG vs. DBMF — Ранг доходности на риск
HDG
DBMF
Сравнение HDG c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.19 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.98 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.35 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 18.69 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.19 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HDG и DBMF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и DBMF
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и DBMF
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -20.39% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -6.10% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -20.39% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -3.63% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -6.70% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.42% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и DBMF
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.20% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 11.10% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 12.09% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 12.66% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 12.48% | -5.40% |