PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. HDG is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, HDG returned 3.02%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности HDG и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%4.06%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between HDG and DBMF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.16

Over the past year, HDG and DBMF have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HDG и DBMF

Секторы
HDG
DBMF

Промышленность

17.7%
8.4%

Технологии

17.0%
29.8%

Здравоохранение

16.5%
12.7%

Финансовые услуги

15.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.0%

Недвижимость

6.1%
2.5%

Энергетика

6.1%
3.9%

Сырьевые материалы

4.8%
2.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.1%

Промышленность

HDG
17.7%
DBMF
8.4%

Технологии

HDG
17.0%
DBMF
29.8%

Здравоохранение

HDG
16.5%
DBMF
12.7%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
DBMF
12.5%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
DBMF
11.0%

Недвижимость

HDG
6.1%
DBMF
2.5%

Энергетика

HDG
6.1%
DBMF
3.9%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
DBMF
2.2%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
DBMF
2.3%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
DBMF
8.6%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
DBMF
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

HDG vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.59

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.39

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.17

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

19.07

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HDG и DBMF

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-20.39%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-6.10%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-15.60%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-20.39%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.59%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.65%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и DBMF

ProShares Hedge Replication (HDG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 2.06% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.12%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

9.76%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

12.17%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

12.52%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

12.41%

-5.30%

Сравнение комиссий HDG и DBMF

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и DBMF

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and DBMF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs 3.02% for HDG. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.35% for HDG.

HDG is categorized as Long-Short, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: ProShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор