Сравнение HDG с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
HDG и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: 3.41% против 12.84% соответственно.
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и CSM
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
HDG vs. CSM — Ранг доходности на риск
HDG
CSM
Сравнение HDG c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.53 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.81 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.99 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.67 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HDG и CSM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и CSM
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CSM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и CSM
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -36.11% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -12.92% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -23.82% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -36.11% | +20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -7.17% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.07% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.82% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и CSM
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.79% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 9.49% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 18.97% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.12% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 18.37% | -11.29% |