PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. HDG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, HDG returned 7.63%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
HDG
ProShares Hedge Replication		6.62%7.18%5.12%7.14%-8.48%-0.40%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between HDG and BITO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.43

The correlation between HDG and BITO shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и BITO

Секторы
HDG
BITO

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%
68.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

HDG
17.7%
BITO

-

Технологии

HDG
17.0%
BITO

-

Здравоохранение

HDG
16.5%
BITO

-

Финансовые услуги

HDG
15.8%
BITO
68.5%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
BITO

-

Недвижимость

HDG
6.1%
BITO

-

Энергетика

HDG
6.1%
BITO

-

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
BITO

-

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
BITO

-

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

HDG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.97

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
-1.39

+4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.84

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.83

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

-1.44

+15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.97

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.10

+0.53

Просадки

Сравнение просадок HDG и BITO

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-77.86%

+62.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-50.64%

+46.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-50.64%

+43.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-50.64%

+50.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-36.75%

+33.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

29.27%

-28.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и BITO

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.72%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

9.03%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

33.71%

-29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

43.61%

-37.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

55.10%

-47.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

55.10%

-47.99%

Сравнение комиссий HDG и BITO

И HDG, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и BITO

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and BITO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to HDG (1.72%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 7.63% for HDG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.35% for HDG.

HDG is categorized as Long-Short, while BITO is Cryptocurrency.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор